Сравнение EDC с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
EDC и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDC и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDC и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 5.49% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.42% против 11.22% соответственно.
EDC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- 2.42%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и VYM
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
EDC vs. VYM — Ранг доходности на риск
EDC
VYM
Сравнение EDC c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDC | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.19 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.70 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.56 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.86 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDC | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.19 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.79 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.69 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.49 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EDC и VYM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и VYM
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.62% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и VYM
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDC | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -56.98% | -35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -11.32% | -26.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | -15.84% | -65.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -35.21% | -51.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -4.91% | -72.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -7.25% | -58.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 2.57% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и VYM
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDC | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 3.60% | +24.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 7.96% | +37.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 15.14% | +45.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 13.97% | +41.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.13% | 16.33% | +43.80% |