Сравнение EDC с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
EDC и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDC или VYM.
Основные характеристики
| EDC | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.24% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 41.82% | 34.50% |
| Дох-ть за 3 года | -23.69% | 9.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.83% | 11.14% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.60% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 3.93 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 9.64% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 47.59% | 10.75% |
| Макс. просадка | -92.54% | -56.98% |
| Текущая просадка | -87.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EDC и VYM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDC и VYM
С начала года, EDC показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -9.60% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и VYM
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDC c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и VYM
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VYM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.36% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и VYM
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и VYM
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.