Сравнение ECNS с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
ECNS и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECNS или FXI.
Основные характеристики
| ECNS | FXI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.08% | 25.03% |
| Дох-ть за 1 год | -2.89% | 13.26% |
| Дох-ть за 3 года | -17.87% | -7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.42% | -3.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.46% | -0.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | -0.18 | 1.47 |
| Индекс Язвы | 13.48% | 10.85% |
| Дневная вол-ть | 34.21% | 32.63% |
| Макс. просадка | -63.43% | -72.68% |
| Текущая просадка | -54.42% | -40.81% |
Корреляция
Корреляция между ECNS и FXI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и FXI
С начала года, ECNS показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -2.46% против -0.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и FXI
ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECNS c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и FXI
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности FXI в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 5.43% | 4.90% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.30% | 3.58% | 2.51% | 2.85% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.31% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% | 2.51% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и FXI
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и FXI
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 11.08% и 11.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.