Сравнение ECHI.TO с QQQY.TO
ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) and QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - ECHI.TO is a Derivative Income fund actively managed by Ninepoint, while QQQY.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. ECHI.TO is actively managed, while QQQY.TO is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECHI.TO charges 0.29%/yr vs 0.74%/yr for QQQY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ECHI.TO и QQQY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECHI.TO показывает доходность 14.81%, а QQQY.TO немного выше – 15.25%.
ECHI.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECHI.TO и QQQY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 14.81% | 20.01% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 15.25% | 13.58% |
Correlation
The correlation between ECHI.TO and QQQY.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECHI.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск
ECHI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY.TO
Сравнение ECHI.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECHI.TO | QQQY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECHI.TO и QQQY.TO
Максимальная просадка ECHI.TO за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHI.TO и QQQY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECHI.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -26.27% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -4.63% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -4.03% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHI.TO и QQQY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECHI.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 19.85% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 24.09% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 24.09% | -6.23% |
Сравнение комиссий ECHI.TO и QQQY.TO
ECHI.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHI.TO и QQQY.TO
Дивидендная доходность ECHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что меньше доходности QQQY.TO в 12.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 11.08% | 5.27% | 0.00% | 0.00% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 12.86% | 13.97% | 15.92% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
ECHI.TO and QQQY.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECHI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECHI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.
ECHI.TO is categorized as Derivative Income, while QQQY.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Ninepoint and Evolve. Their fees differ too: 0.29% for ECHI.TO and 0.74% for QQQY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ECHI.TO и QQQY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор