Сравнение ECAR.L с SWRD.AS
ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) and SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ECAR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECAR.L returned 12.46%/yr vs 11.92%/yr for SWRD.AS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAR.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.AS.
Доходность
Сравнение доходности ECAR.L и SWRD.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECAR.L торгуется в USD, в то время как SWRD.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECAR.L показывает доходность 57.85%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью 9.79%.
ECAR.L
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 20.58%
- С начала года
- 57.85%
- 6 месяцев
- 59.03%
- 1 год
- 91.94%
- 3 года*
- 27.13%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
SWRD.AS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECAR.L и SWRD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAR.L iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 57.85% | 24.33% | -0.93% | 27.09% | -27.28% | 16.16% | 33.68% | 4.66% |
SWRD.AS SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.77% | 21.71% | 19.46% | 23.93% | -18.56% | 23.56% | 15.43% | 14.37% |
Correlation
The correlation between ECAR.L and SWRD.AS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between ECAR.L and SWRD.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAR.L vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск
ECAR.L
SWRD.AS
Сравнение ECAR.L c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECAR.L | SWRD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.40 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 3.03 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 13.22 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECAR.L | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 2.21 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ECAR.L и SWRD.AS
Максимальная просадка ECAR.L за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки SWRD.AS в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAR.L и SWRD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAR.L | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -34.09% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -8.48% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -17.76% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.21% | -25.68% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.50% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -5.04% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 1.96% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAR.L и SWRD.AS
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ECAR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAR.L | SWRD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 2.96% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 8.62% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 11.62% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 15.44% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 17.05% | +8.64% |
Сравнение комиссий ECAR.L и SWRD.AS
ECAR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWRD.AS в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAR.L и SWRD.AS
Ни ECAR.L, ни SWRD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ECAR.L and SWRD.AS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for ECAR.L.
ECAR.L is categorized as Technology Equities, while SWRD.AS is Global Equities. ECAR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for ECAR.L and 0.12% for SWRD.AS.
Подберите оптимальное распределение для ECAR.L и SWRD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор