PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAR.L с DRVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAR.L с DRVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) and DRVG.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from iShares and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECAR.L returned 27.13%/yr vs 20.61%/yr for DRVG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ECAR.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for DRVG.L.

Доходность

Сравнение доходности ECAR.L и DRVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ECAR.L торгуется в USD, в то время как DRVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECAR.L показывает доходность 57.85%, что значительно выше, чем у DRVG.L с доходностью 39.57%.

ECAR.L

1 день
-1.93%
1 месяц
16.72%
С начала года
57.85%
6 месяцев
57.47%
1 год
91.52%
3 года*
27.13%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

DRVG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.17%
С начала года
39.57%
6 месяцев
39.65%
1 год
87.70%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAR.L и DRVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		57.85%24.33%-0.93%27.09%-27.28%-4.08%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		39.58%29.52%-5.72%25.91%-34.38%-3.51%

Correlation

The correlation between ECAR.L and DRVG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between ECAR.L and DRVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECAR.L и DRVG.L

Секторы
ECAR.L
DRVG.L

Технологии

66.1%
37.7%

Потребительский циклический сектор

28.6%
25.2%

Промышленность

4.8%
18.0%

Сырьевые материалы

0.2%
13.4%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ECAR.L
66.1%
DRVG.L
37.7%

Потребительский циклический сектор

ECAR.L
28.6%
DRVG.L
25.2%

Промышленность

ECAR.L
4.8%
DRVG.L
18.0%

Сырьевые материалы

ECAR.L
0.2%
DRVG.L
13.4%

Коммуникационные услуги

ECAR.L

-

DRVG.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

ECAR.L

-

DRVG.L

-

Энергетика

ECAR.L

-

DRVG.L

-

Финансовые услуги

ECAR.L

-

DRVG.L

-

Здравоохранение

ECAR.L

-

DRVG.L

-

Недвижимость

ECAR.L

-

DRVG.L

-

Коммунальные услуги

ECAR.L

-

DRVG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с ECAR.L:
ECAR.L с IEVD.DEECAR.L с JPSC.DEECAR.L с DRVE.LECAR.L с LITECAR.L с SPYECAR.L с VGTECAR.L с VOO
Часто сравнивают с DRVG.L:
DRVG.L с KARP.LDRVG.L с EUADDRVG.L с KLWD.LDRVG.L с COPG.LDRVG.L с FDN.LDRVG.L с SHLG.LDRVG.L с IUIT.L

Доходность на риск

ECAR.L vs. DRVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAR.L
Ранг доходности на риск ECAR.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAR.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAR.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAR.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAR.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAR.L c DRVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECAR.LDRVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
3.65

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
4.57

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

7.03

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

21.97

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECAR.L vs. DRVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAR.L на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRVG.L равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAR.L и DRVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECAR.LDRVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

3.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.26

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ECAR.L и DRVG.L

Максимальная просадка ECAR.L за все время составила -42.77%, примерно равная максимальной просадке DRVG.L в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAR.L и DRVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECAR.LDRVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-42.84%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.42%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-34.61%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.47%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-21.45%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.98%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAR.L и DRVG.L

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что ECAR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECAR.LDRVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

9.55%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

17.68%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

23.90%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

27.24%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

27.24%

-1.55%

Сравнение комиссий ECAR.L и DRVG.L

ECAR.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRVG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAR.L и DRVG.L

ECAR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		0.44%0.94%0.58%0.01%0.01%
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECAR.L and DRVG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECAR.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECAR.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DRVG.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for ECAR.L and 0.50% for DRVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAR.L и DRVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор