Сравнение ECAR.L с ^GSPC
ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, ECAR.L returned 9.82%/yr vs 11.50%/yr for ^GSPC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ECAR.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECAR.L показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%.
ECAR.L
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -12.37%
- 6 месяцев
- 28.88%
- С начала года
- 33.12%
- 1 год
- 48.75%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам ECAR.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAR.L iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 33.12% | 24.27% | -0.92% | 27.13% | -27.28% | 16.16% | 33.68% | 6.58% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 16.23% |
Correlation
The correlation between ECAR.L and ^GSPC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between ECAR.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAR.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ECAR.L
^GSPC
Сравнение ECAR.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECAR.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.03 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 8.80 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECAR.L и ^GSPC
Максимальная просадка ECAR.L за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAR.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAR.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -56.78% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -9.10% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -18.90% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.21% | -25.43% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.28% | -2.00% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -10.70% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.10% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAR.L и ^GSPC
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ECAR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAR.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 3.36% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 10.04% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 12.60% | +16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 17.00% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 18.05% | +7.92% |
Часто задаваемые вопросы
ECAR.L and ^GSPC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ECAR.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор