PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAR.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ECAR.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

ECAR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ECAR.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECAR.L и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		3.53%24.33%-0.93%27.09%-27.28%16.16%33.68%5.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, ECAR.L показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ECAR.L

1 день
4.43%
1 месяц
-3.26%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.31%
1 год
38.53%
3 года*
10.54%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ECAR.L:
ECAR.L с IEVD.DEECAR.L с DRVE.LECAR.L с JPSC.DEECAR.L с LITECAR.L с SPYECAR.L с VGTECAR.L с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ECAR.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAR.L
Ранг доходности на риск ECAR.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAR.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAR.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAR.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAR.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECAR.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.92

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.41

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.41

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

6.61

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECAR.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAR.L на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAR.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECAR.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.92

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между ECAR.L и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ECAR.L и ^GSPC

Максимальная просадка ECAR.L за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAR.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ECAR.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-56.78%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.14%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.21%

-25.43%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.78%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-10.75%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.60%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAR.L и ^GSPC

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ECAR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECAR.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.37%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

9.55%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

18.33%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

16.90%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

18.05%

+7.14%