PortfoliosLab logo
Сравнение EBND с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EBND и IEMG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EBND и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.06%
49.20%
EBND
IEMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBND:

1.09

IEMG:

0.47

Коэф-т Сортино

EBND:

1.69

IEMG:

0.80

Коэф-т Омега

EBND:

1.21

IEMG:

1.10

Коэф-т Кальмара

EBND:

0.49

IEMG:

0.38

Коэф-т Мартина

EBND:

2.49

IEMG:

1.52

Индекс Язвы

EBND:

3.53%

IEMG:

5.80%

Дневная вол-ть

EBND:

8.07%

IEMG:

18.70%

Макс. просадка

EBND:

-29.51%

IEMG:

-38.71%

Текущая просадка

EBND:

-10.06%

IEMG:

-13.17%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 0.49% против 2.95% соответственно.


EBND

С начала года

6.87%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

4.37%

1 год

9.16%

5 лет

1.09%

10 лет

0.49%

IEMG

С начала года

2.95%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-2.50%

1 год

7.05%

5 лет

7.35%

10 лет

2.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EBND и IEMG

EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


График комиссии EBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EBND: 0.30%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEMG: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBND и IEMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EBND
Ранг риск-скорректированной доходности EBND, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

IEMG
Ранг риск-скорректированной доходности IEMG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBND c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EBND, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EBND: 1.09
IEMG: 0.47
Коэффициент Сортино EBND, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EBND: 1.69
IEMG: 0.80
Коэффициент Омега EBND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EBND: 1.21
IEMG: 1.10
Коэффициент Кальмара EBND, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EBND: 0.49
IEMG: 0.38
Коэффициент Мартина EBND, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EBND: 2.49
IEMG: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.47
EBND
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и IEMG

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности IEMG в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%0.24%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.11%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%

Просадки

Сравнение просадок EBND и IEMG

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-13.17%
EBND
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и IEMG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 3.82%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.82%
11.18%
EBND
IEMG