Сравнение EBIT.TO с ETHX-U.TO
EBIT.TO (Evolve Bitcoin ETF CAD) and ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) are both Cryptocurrency funds. EBIT.TO is passively managed, while ETHX-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, EBIT.TO returned 15.26%/yr vs 0.72%/yr for ETHX-U.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EBIT.TO и ETHX-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBIT.TO торгуется в CAD, в то время как ETHX-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHX-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBIT.TO показывает доходность -25.86%, что значительно выше, чем у ETHX-U.TO с доходностью -36.49%.
EBIT.TO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- -32.95%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -45.92%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- —
ETHX-U.TO
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- -43.54%
- С начала года
- -36.49%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBIT.TO и ETHX-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBIT.TO Evolve Bitcoin ETF CAD | -25.86% | -11.88% | 134.59% | 146.50% | -62.36% | -18.52% |
ETHX-U.TO CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) | -36.49% | -15.57% | 55.61% | 88.71% | -65.91% | 66.78% |
Correlation
The correlation between EBIT.TO and ETHX-U.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between EBIT.TO and ETHX-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBIT.TO vs. ETHX-U.TO — Ранг доходности на риск
EBIT.TO
ETHX-U.TO
Сравнение EBIT.TO c ETHX-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBIT.TO | ETHX-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.67 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.01 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBIT.TO и ETHX-U.TO
Максимальная просадка EBIT.TO за все время составила -75.45%, примерно равная максимальной просадке ETHX-U.TO в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT.TO и ETHX-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBIT.TO | ETHX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.45% | -78.30% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -67.75% | +14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -67.75% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.45% | -78.30% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.35% | -61.80% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.42% | -43.14% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.10% | 44.34% | -10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBIT.TO и ETHX-U.TO
Текущая волатильность для Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) составляет 10.19%, в то время как у CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что EBIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHX-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBIT.TO | ETHX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 14.73% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 46.53% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 67.28% | -23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 71.14% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.50% | 73.98% | -19.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBIT.TO и ETHX-U.TO
Ни EBIT.TO, ни ETHX-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EBIT.TO and ETHX-U.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Evolve and CI.
Подберите оптимальное распределение для EBIT.TO и ETHX-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор