PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIG.L с XLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIG.L с XLPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIG.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) and XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - EBIG.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while XLPS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EBIG.L returned 14.80%/yr vs 5.63%/yr for XLPS.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EBIG.L charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for XLPS.L.

Доходность

Сравнение доходности EBIG.L и XLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EBIG.L торгуется в GBP, в то время как XLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EBIG.L показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у XLPS.L с доходностью 6.84%.

EBIG.L

1 день
1.50%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
-15.56%
1 год
-8.06%
3 года*
14.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLPS.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.91%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.11%
1 год
3.13%
3 года*
5.63%
5 лет*
7.91%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIG.L и XLPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EBIG.L
Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating		-14.25%9.95%33.02%24.95%-34.59%-36.94%
XLPS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		6.81%-3.42%16.25%-5.24%11.70%4.63%

Correlation

The correlation between EBIG.L and XLPS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.11

The correlation between EBIG.L and XLPS.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EBIG.L:
EBIG.L с CSPE.LEBIG.L с XLYS.LEBIG.L с XLPP.LEBIG.L с IUCS.LEBIG.L с WCOS.LEBIG.L с LUXG.LEBIG.L с TRIP.L
Часто сравнивают с XLPS.L:
XLPS.L с WCOS.LXLPS.L с XSCS.LXLPS.L с VJPU.LXLPS.L с XLYS.LXLPS.L с TRIP.LXLPS.L с ICSU.LXLPS.L с SXLP.L

Доходность на риск

EBIG.L vs. XLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIG.L
Ранг доходности на риск EBIG.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIG.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIG.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLPS.L
Ранг доходности на риск XLPS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPS.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIG.L c XLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIG.LXLPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.21

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
0.41

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.34

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

0.81

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIG.L vs. XLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIG.L на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа XLPS.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIG.L и XLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIG.LXLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.21

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.80

-1.12

Просадки

Сравнение просадок EBIG.L и XLPS.L

Максимальная просадка EBIG.L за все время составила -61.10%, что больше максимальной просадки XLPS.L в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIG.L и XLPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIG.LXLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.10%

-18.63%

-42.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-9.06%

-16.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-11.49%

-15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-7.18%

-28.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.51%

-4.56%

-37.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

3.84%

+9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIG.L и XLPS.L

Текущая волатильность для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что EBIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIG.LXLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.13%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

12.08%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

14.59%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.21%

14.01%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

15.16%

+14.05%

Сравнение комиссий EBIG.L и XLPS.L

EBIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLPS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIG.L и XLPS.L

Ни EBIG.L, ни XLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EBIG.L and XLPS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLPS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLPS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for EBIG.L.

EBIG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EBIG.L and 0.14% for XLPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIG.L и XLPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор