PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIG.L с SXLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIG.L с SXLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIG.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) and SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from Global X and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EBIG.L returned 14.80%/yr vs 4.54%/yr for SXLP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EBIG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SXLP.L.

Доходность

Сравнение доходности EBIG.L и SXLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EBIG.L торгуется в GBP, в то время как SXLP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EBIG.L показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у SXLP.L с доходностью 6.82%.

EBIG.L

1 день
1.50%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
-15.56%
1 год
-8.06%
3 года*
14.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXLP.L

1 день
0.13%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.82%
6 месяцев
5.22%
1 год
4.78%
3 года*
4.54%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIG.L и SXLP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EBIG.L
Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating		-14.25%9.95%33.02%24.95%-34.59%-36.94%
SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		6.82%-4.35%15.08%-6.61%11.66%4.70%

Correlation

The correlation between EBIG.L and SXLP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.11

The correlation between EBIG.L and SXLP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EBIG.L:
EBIG.L с CSPE.LEBIG.L с XLYS.LEBIG.L с XLPP.LEBIG.L с IUCS.LEBIG.L с WCOS.LEBIG.L с LUXG.LEBIG.L с TRIP.L
Часто сравнивают с SXLP.L:
SXLP.L с XLPSXLP.L с SMHSXLP.L с SXLB.LSXLP.L с KXISXLP.L с RSPSXLP.L с FSTASXLP.L с AMZN

Доходность на риск

EBIG.L vs. SXLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIG.L
Ранг доходности на риск EBIG.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIG.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIG.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
SXLP.L
Ранг доходности на риск SXLP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIG.L c SXLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIG.LSXLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.22

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
0.42

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.36

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

0.84

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIG.L vs. SXLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIG.L на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SXLP.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIG.L и SXLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIG.LSXLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.22

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.58

-0.90

Просадки

Сравнение просадок EBIG.L и SXLP.L

Максимальная просадка EBIG.L за все время составила -61.10%, что больше максимальной просадки SXLP.L в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIG.L и SXLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIG.LSXLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.10%

-18.30%

-42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-9.04%

-16.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-11.43%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-7.14%

-28.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.51%

-4.80%

-37.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

3.82%

+9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIG.L и SXLP.L

Текущая волатильность для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) составляет 4.41%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что EBIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIG.LSXLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.25%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

12.15%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

14.62%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.21%

13.93%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

15.07%

+14.14%

Сравнение комиссий EBIG.L и SXLP.L

EBIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXLP.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIG.L и SXLP.L

Ни EBIG.L, ни SXLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EBIG.L and SXLP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EBIG.L.

Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EBIG.L and 0.15% for SXLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIG.L и SXLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор