PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIG.L с ICSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIG.L с ICSU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIG.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) and ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds - EBIG.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while ICSU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EBIG.L returned 14.80%/yr vs 5.52%/yr for ICSU.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EBIG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for ICSU.L.

Доходность

Сравнение доходности EBIG.L и ICSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EBIG.L торгуется в GBP, в то время как ICSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EBIG.L показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у ICSU.L с доходностью 6.60%.

EBIG.L

1 день
1.50%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
-15.56%
1 год
-8.06%
3 года*
14.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICSU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.60%
6 месяцев
6.25%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIG.L и ICSU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EBIG.L
Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating		-14.25%9.95%33.02%24.95%-34.59%-36.94%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.60%-3.20%16.26%-5.83%11.78%5.04%

Correlation

The correlation between EBIG.L and ICSU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.06

The correlation between EBIG.L and ICSU.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EBIG.L:
EBIG.L с CSPE.LEBIG.L с XLYS.LEBIG.L с XLPP.LEBIG.L с IUCS.LEBIG.L с LUXG.LEBIG.L с WCOS.LEBIG.L с TRIP.L
Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO

Доходность на риск

EBIG.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIG.L
Ранг доходности на риск EBIG.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIG.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIG.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIG.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIG.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIG.LICSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.22

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
0.43

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.34

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

0.82

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIG.L vs. ICSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIG.L на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ICSU.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIG.L и ICSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIG.LICSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.22

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.48

-0.79

Просадки

Сравнение просадок EBIG.L и ICSU.L

Максимальная просадка EBIG.L за все время составила -61.10%, что больше максимальной просадки ICSU.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIG.L и ICSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIG.LICSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.10%

-18.54%

-42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-9.24%

-16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-11.59%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-7.40%

-27.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.51%

-4.93%

-37.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

3.87%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIG.L и ICSU.L

Текущая волатильность для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) составляет 4.41%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что EBIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIG.LICSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.57%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

11.97%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

14.37%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.21%

13.45%

+15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

14.31%

+14.90%

Сравнение комиссий EBIG.L и ICSU.L

EBIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICSU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIG.L и ICSU.L

Ни EBIG.L, ни ICSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EBIG.L and ICSU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EBIG.L.

EBIG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EBIG.L and 0.15% for ICSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIG.L и ICSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор