Сравнение EART.L с JG15.L
EART.L (Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - EART.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART.L returned 1.07%/yr vs 3.95%/yr for JG15.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EART.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for JG15.L.
Доходность
Сравнение доходности EART.L и JG15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EART.L показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у JG15.L с доходностью 0.04%.
EART.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JG15.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EART.L и JG15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EART.L Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -1.29% | 2.88% | -4.87% | 6.69% | -26.52% | -3.52% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.04% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.05% |
Correlation
The correlation between EART.L and JG15.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between EART.L and JG15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EART.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск
EART.L
JG15.L
Сравнение EART.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EART.L | JG15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.17 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 3.72 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EART.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.19 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.34 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок EART.L и JG15.L
Максимальная просадка EART.L за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки JG15.L в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART.L и JG15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EART.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -11.35% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -2.35% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | -2.35% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -1.13% | -28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -2.42% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.74% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EART.L и JG15.L
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что EART.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EART.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 0.97% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.07% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 2.32% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 3.05% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 2.55% | +8.66% |
Сравнение комиссий EART.L и JG15.L
EART.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JG15.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART.L и JG15.L
EART.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART.L Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.87% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
EART.L and JG15.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EART.L.
EART.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for EART.L and 0.07% for JG15.L.
Подберите оптимальное распределение для EART.L и JG15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор