PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E61Z.DE с 2B7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E61Z.DE с 2B7D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E61Z.DE (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) and 2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - E61Z.DE tracks the Solactive E-commerce while 2B7D.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 3 years, E61Z.DE returned 14.61%/yr vs 5.47%/yr for 2B7D.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. E61Z.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for 2B7D.DE.

Доходность

Сравнение доходности E61Z.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (E61Z.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E61Z.DE показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у 2B7D.DE с доходностью 7.60%.

E61Z.DE

1 день
1.36%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-14.62%
6 месяцев
-14.70%
1 год
-10.48%
3 года*
14.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B7D.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E61Z.DE и 2B7D.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
E61Z.DE
Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating		-14.62%7.18%37.44%27.85%-36.99%-14.47%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.60%-8.12%21.83%-3.82%5.50%7.47%

Correlation

The correlation between E61Z.DE and 2B7D.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.10

The correlation between E61Z.DE and 2B7D.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с E61Z.DE:
E61Z.DE с UDIV.DEE61Z.DE с QDVK.DEE61Z.DE с AKWA.DEE61Z.DE с DFOP.DEE61Z.DE с XB0T.DEE61Z.DE с XDWS.DEE61Z.DE с XZEC.DE
Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO

Доходность на риск

E61Z.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E61Z.DE
Ранг доходности на риск E61Z.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E61Z.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E61Z.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E61Z.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E61Z.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E61Z.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E61Z.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (E61Z.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E61Z.DE2B7D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.02

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.22

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.04

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.03

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

0.05

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E61Z.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E61Z.DE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E61Z.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E61Z.DE2B7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.35

-0.46

Просадки

Сравнение просадок E61Z.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка E61Z.DE за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки 2B7D.DE в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E61Z.DE и 2B7D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E61Z.DE2B7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-26.89%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.19%

-16.85%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.13%

-16.85%

-13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

-9.21%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-8.47%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

8.88%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности E61Z.DE и 2B7D.DE

Текущая волатильность для Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (E61Z.DE) составляет 4.55%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что E61Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E61Z.DE2B7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.09%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

11.56%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

25.70%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

16.48%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

16.93%

+10.27%

Сравнение комиссий E61Z.DE и 2B7D.DE

E61Z.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 2B7D.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E61Z.DE и 2B7D.DE

Ни E61Z.DE, ни 2B7D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

E61Z.DE and 2B7D.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7D.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7D.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for E61Z.DE.

E61Z.DE tracks Solactive E-commerce, while 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for E61Z.DE and 0.15% for 2B7D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E61Z.DE и 2B7D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор