Сравнение E15G.DE с AUM5.DE
E15G.DE (Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist)) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - E15G.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, E15G.DE returned -8.79%/yr vs 13.57%/yr for AUM5.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности E15G.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E15G.DE показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.79%.
E15G.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение доходности по годам E15G.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E15G.DE Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) | -1.02% | -6.02% | -1.35% | 9.51% | -35.59% | -7.77% | 2.88% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.79% | 4.80% | 32.40% | 22.65% | -14.14% | 40.97% | 8.36% |
Correlation
The correlation between E15G.DE and AUM5.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.06 |
Over the past year, E15G.DE and AUM5.DE have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E15G.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
E15G.DE
AUM5.DE
Сравнение E15G.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) (E15G.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E15G.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.98 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 10.50 | -11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E15G.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка E15G.DE за все время составила -46.08%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E15G.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E15G.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.08% | -33.65% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.18% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -23.30% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -23.30% | -20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.88% | -1.35% | -39.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -3.97% | -25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.04% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности E15G.DE и AUM5.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) (E15G.DE) составляет 2.59%, в то время как у Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что E15G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E15G.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.01% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 7.89% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 11.77% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.22% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 16.08% | -2.52% |
Сравнение комиссий E15G.DE и AUM5.DE
И E15G.DE, и AUM5.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E15G.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность E15G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
E15G.DE Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) | 3.02% | 2.99% | 2.47% | 2.13% | 2.81% | 1.91% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
E15G.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E15G.DE and AUM5.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
E15G.DE is categorized as Government Bonds, while AUM5.DE is S&P 500. E15G.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для E15G.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор