Сравнение DXJG.L с CJPU.L
DXJG.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - DXJG.L tracks the TOPIX TR JPY while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJG.L returned 10.69%/yr vs 8.56%/yr for CJPU.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DXJG.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности DXJG.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXJG.L торгуется в GBp, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJG.L показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у CJPU.L с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции DXJG.L превзошли акции CJPU.L по среднегодовой доходности: 10.69% против 8.56% соответственно.
DXJG.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- 5.91%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 10.69%
CJPU.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам DXJG.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJG.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 14.45% | 19.87% | 13.08% | 18.87% | 1.09% | 6.32% | 5.73% | 12.68% | -11.82% | 11.96% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 17.14% | 9.20% | 14.24% | -7.49% | 1.45% | 12.67% | 13.16% | -8.37% | 13.37% |
Correlation
The correlation between DXJG.L and CJPU.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between DXJG.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJG.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
DXJG.L
CJPU.L
Сравнение DXJG.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJG.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.84 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 8.61 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJG.L и CJPU.L
Максимальная просадка DXJG.L за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJG.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJG.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -24.62% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.54% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -14.29% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -18.51% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -24.62% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -8.44% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.35% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.49% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJG.L и CJPU.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) составляет 5.80%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DXJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJG.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.83% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 17.53% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 20.79% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.07% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.77% | +1.83% |
Сравнение комиссий DXJG.L и CJPU.L
DXJG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJG.L и CJPU.L
Ни DXJG.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXJG.L and CJPU.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for DXJG.L.
DXJG.L tracks TOPIX TR JPY, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for DXJG.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для DXJG.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор