PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJG.L с CJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DXJG.L и CJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXJG.L торгуется в GBp, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJG.L показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у CJPU.L с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции DXJG.L превзошли акции CJPU.L по среднегодовой доходности: 10.69% против 8.56% соответственно.


DXJG.L

1 день
-2.13%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
5.91%
С начала года
14.45%
1 год
33.28%
3 года*
18.38%
5 лет*
13.91%
10 лет*
10.69%

CJPU.L

1 день
-2.34%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
5.58%
С начала года
12.60%
1 год
30.09%
3 года*
14.94%
5 лет*
9.18%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJG.L и CJPU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
14.45%19.87%13.08%18.87%1.09%6.32%5.73%12.68%-11.82%11.96%
CJPU.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
12.60%17.14%9.20%14.24%-7.49%1.45%12.67%13.16%-8.37%13.37%

Correlation

The correlation between DXJG.L and CJPU.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2015 г.

0.81

The correlation between DXJG.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

DXJG.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

CJPU.L
Ранг доходности на риск CJPU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJPU.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJPU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJPU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJPU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJPU.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJG.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DXJG.LCJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.84

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

8.61

+0.84

DXJG.L vs. CJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJG.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CJPU.L равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJG.L и CJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJG.L и CJPU.L

Максимальная просадка DXJG.L за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJG.L и CJPU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DXJG.LCJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-24.62%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.54%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-14.29%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-18.51%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-24.62%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.44%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.35%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.49%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJG.L и CJPU.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) составляет 5.80%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DXJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DXJG.LCJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.83%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

17.53%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

20.79%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

17.07%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

16.77%

+1.83%

Сравнение комиссий DXJG.L и CJPU.L

DXJG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJG.L и CJPU.L

Ни DXJG.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DXJG.L and CJPU.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for DXJG.L.

DXJG.L tracks TOPIX TR JPY, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for DXJG.L and 0.12% for CJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJG.L и CJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор