PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXC с JWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXC с JWN

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXC Technology Company (DXC) и Nordstrom, Inc. (JWN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXC или JWN.

Корреляция

Корреляция между DXC и JWN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DXC и JWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXC Technology Company (DXC) и Nordstrom, Inc. (JWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.54%
-29.69%
DXC
JWN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXC:

-0.58

JWN:

1.00

Коэф-т Сортино

DXC:

-0.59

JWN:

1.61

Коэф-т Омега

DXC:

0.92

JWN:

1.22

Коэф-т Кальмара

DXC:

-0.30

JWN:

0.43

Коэф-т Мартина

DXC:

-1.78

JWN:

5.77

Индекс Язвы

DXC:

14.34%

JWN:

5.13%

Дневная вол-ть

DXC:

44.21%

JWN:

29.81%

Макс. просадка

DXC:

-90.12%

JWN:

-86.56%

Текущая просадка

DXC:

-83.06%

JWN:

-58.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXC:

$2.78B

JWN:

$4.05B

EPS

DXC:

-$0.30

JWN:

$1.74

Коэффициент PEG

DXC:

0.28

JWN:

0.31

Коэффициент P/S

DXC:

0.21

JWN:

0.27

Коэффициент P/B

DXC:

0.93

JWN:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

DXC:

$9.70B

JWN:

$15.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXC:

$2.01B

JWN:

$5.62B

EBITDA (12 мес.)

DXC:

$1.49B

JWN:

-$540.70M

Доходность по периодам

С начала года, DXC показывает доходность -21.67%, что значительно ниже, чем у JWN с доходностью 0.83%.

DXC

С начала года

-21.67%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-22.79%

1 год

-22.06%

5 лет

-3.64%

10 лет

N/A

JWN

С начала года

0.83%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

5.74%

1 год

30.50%

5 лет

6.13%

10 лет

-7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXC и JWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXC
Ранг риск-скорректированной доходности DXC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXC c JWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и Nordstrom, Inc. (JWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DXC, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXC: -0.58
JWN: 1.00
Коэффициент Сортино DXC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXC: -0.59
JWN: 1.61
Коэффициент Омега DXC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXC: 0.92
JWN: 1.22
Коэффициент Кальмара DXC, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXC: -0.30
JWN: 0.44
Коэффициент Мартина DXC, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXC: -1.78
JWN: 5.77

Показатель коэффициента Шарпа DXC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа JWN равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXC и JWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
1.00
DXC
JWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXC и JWN

DXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXC
DXC Technology Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%2.18%24.74%0.72%0.00%0.00%0.00%
JWN
Nordstrom, Inc.		3.15%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DXC и JWN

Максимальная просадка DXC за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке JWN в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и JWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.06%
-56.77%
DXC
JWN

Волатильность

Сравнение волатильности DXC и JWN

DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Nordstrom, Inc. (JWN) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.47%
5.04%
DXC
JWN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXC и JWN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXC Technology Company и Nordstrom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию