PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXC с HDIV.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXC с HDIV.L

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXC Technology Company (DXC) и Henderson Diversified Income Ltd (HDIV.L).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXC или HDIV.L.

Корреляция

Корреляция между DXC и HDIV.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DXC и HDIV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXC Technology Company (DXC) и Henderson Diversified Income Ltd (HDIV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.40%
-72.13%
DXC
HDIV.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXC:

-0.70

HDIV.L:

0.02

Коэф-т Сортино

DXC:

-0.81

HDIV.L:

0.12

Коэф-т Омега

DXC:

0.90

HDIV.L:

1.02

Коэф-т Кальмара

DXC:

-0.35

HDIV.L:

0.00

Коэф-т Мартина

DXC:

-2.13

HDIV.L:

0.10

Индекс Язвы

DXC:

13.97%

HDIV.L:

3.09%

Дневная вол-ть

DXC:

42.51%

HDIV.L:

13.13%

Макс. просадка

DXC:

-90.12%

HDIV.L:

-80.18%

Текущая просадка

DXC:

-83.92%

HDIV.L:

-78.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXC:

$2.69B

HDIV.L:

£121.44M

EPS

DXC:

-$0.30

HDIV.L:

-£0.04

PEG коэффициент

DXC:

0.28

HDIV.L:

0.00

Доходность по периодам

С начала года, DXC показывает доходность -25.68%, что значительно ниже, чем у HDIV.L с доходностью -3.91%.

DXC

С начала года

-25.68%

1 месяц

-18.50%

6 месяцев

-28.74%

1 год

-28.95%

5 лет

4.95%

10 лет

N/A

HDIV.L

С начала года

-3.91%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-4.68%

1 год

0.97%

5 лет

-21.69%

10 лет

-11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXC и HDIV.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXC
Ранг риск-скорректированной доходности DXC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.L
Ранг риск-скорректированной доходности HDIV.L, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.L, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.L, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.L, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXC c HDIV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и Henderson Diversified Income Ltd (HDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXC, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DXC: -0.72
HDIV.L: 0.27
Коэффициент Сортино DXC, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXC: -0.84
HDIV.L: 0.46
Коэффициент Омега DXC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXC: 0.89
HDIV.L: 1.06
Коэффициент Кальмара DXC, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DXC: -0.36
HDIV.L: 0.05
Коэффициент Мартина DXC, с текущим значением в -2.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DXC: -2.38
HDIV.L: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа DXC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXC и HDIV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.27
DXC
HDIV.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXC и HDIV.L

Ни DXC, ни HDIV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXC
DXC Technology Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%2.18%24.74%0.72%0.00%0.00%0.00%
HDIV.L
Henderson Diversified Income Ltd		0.00%3.17%6.29%6.27%5.29%4.78%4.68%5.49%5.04%5.68%5.70%5.59%

Просадки

Сравнение просадок DXC и HDIV.L

Максимальная просадка DXC за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки HDIV.L в -80.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и HDIV.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%-76.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.92%
-79.61%
DXC
HDIV.L

Волатильность

Сравнение волатильности DXC и HDIV.L

DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Henderson Diversified Income Ltd (HDIV.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
6.33%
DXC
HDIV.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXC и HDIV.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXC Technology Company и Henderson Diversified Income Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DXC значения в USD, HDIV.L значения в GBp
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab