Сравнение DWMF с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
DWMF и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и EFAS
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
DWMF vs. EFAS — Ранг доходности на риск
DWMF
EFAS
Сравнение DWMF c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.84 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.52 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.87 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 17.83 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.84 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и EFAS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и EFAS
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и EFAS
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -44.38% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -10.29% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -28.81% | +11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -1.10% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.19% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.28% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и EFAS
WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.77% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.29% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 14.21% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 15.68% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 18.45% | -4.29% |