Сравнение DVYA с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI India ETF (INDA).
DVYA и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.85% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и INDA
DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
DVYA vs. INDA — Ранг доходности на риск
DVYA
INDA
Сравнение DVYA c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | -0.55 | +3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | -0.70 | +3.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.92 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.50 | +3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | -1.63 | +17.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | -0.55 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.22 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и INDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и INDA
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и INDA
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, примерно равная максимальной просадке INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -45.07% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -18.69% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -22.72% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -45.07% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -20.53% | +15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -9.48% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 5.70% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и INDA
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.79% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 10.88% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 15.58% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.38% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 21.12% | -3.54% |