PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с INDA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - DVYA tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 7.13%/yr vs 7.42%/yr for INDA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVYA имеют среднегодовую доходность 7.13%, а акции INDA немного впереди с 7.42%.

DVYA

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.07%
С начала года
9.67%
6 месяцев
8.25%
1 год
33.07%
3 года*
20.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.13%

INDA

1 день
-1.70%
1 месяц
1.41%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.91%
1 год
-9.65%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.46%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		9.67%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.21%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between DVYA and INDA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.49

The correlation between DVYA and INDA shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVYA и INDA

Секторы
DVYA
INDA

Финансовые услуги

30.8%
28.9%

Сырьевые материалы

18.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.0%

Недвижимость

10.0%
1.3%

Промышленность

6.7%
10.6%

Энергетика

4.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.1%

Коммунальные услуги

4.1%
4.4%

Здравоохранение

3.4%
6.1%

Технологии

1.8%
8.0%

Финансовые услуги

DVYA
30.8%
INDA
28.9%

Сырьевые материалы

DVYA
18.3%
INDA
8.6%

Потребительский циклический сектор

DVYA
11.1%
INDA
12.0%

Недвижимость

DVYA
10.0%
INDA
1.3%

Промышленность

DVYA
6.7%
INDA
10.6%

Энергетика

DVYA
4.8%
INDA
9.1%

Потребительский защитный сектор

DVYA
4.7%
INDA
5.8%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.4%
INDA
5.1%

Коммунальные услуги

DVYA
4.1%
INDA
4.4%

Здравоохранение

DVYA
3.4%
INDA
6.1%

Технологии

DVYA
1.8%
INDA
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCADVYA с DVY
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

DVYA vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYAINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-0.65

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-0.86

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.90

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.52

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

-1.17

+13.87

DVYA vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVYA и INDA

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, примерно равная максимальной просадке INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYAINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-45.07%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-18.69%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-22.72%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-22.72%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-45.07%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-16.51%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-9.60%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

8.28%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и INDA

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 4.20%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYAINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.56%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

13.07%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

14.91%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.44%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

21.08%

-3.60%

Сравнение комиссий DVYA и INDA

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и INDA

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.73%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and INDA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (4.56%) compared to DVYA (4.20%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, INDA leads with 7.42% vs 7.13% for DVYA. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 7.42% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.00% for INDA.

DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.69% for INDA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор