PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с INDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и INDA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
INDA
iShares MSCI India ETF
-13.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.85% соответственно.


DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

INDA

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-8.50%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий DVYA и INDA

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


Доходность на риск

DVYA vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYAINDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

-0.55

+3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

-0.70

+3.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

0.92

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

-0.50

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

-1.63

+17.85

DVYA vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYAINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.55

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.22

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.06

Корреляция

Корреляция между DVYA и INDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и INDA

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и INDA

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, примерно равная максимальной просадке INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и INDA.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYAINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-45.07%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-18.69%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-22.72%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-45.07%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-20.53%

+15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-9.48%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.70%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и INDA

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYAINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.79%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.88%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.58%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.38%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

21.12%

-3.54%