Сравнение DUSL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
DUSL и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSL или SMH.
Основные характеристики
| DUSL | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.21% | 24.51% |
| Дох-ть за 1 год | 73.81% | 79.83% |
| Дох-ть за 3 года | 5.37% | 24.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 32.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.78 |
| Дневная вол-ть | 38.77% | 28.53% |
| Макс. просадка | -85.74% | -95.73% |
| Current Drawdown | -9.22% | -7.02% |
Корреляция
Корреляция между DUSL и SMH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и SMH
С начала года, DUSL показывает доходность 19.21%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 24.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и SMH
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и SMH
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SMH в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 1.15% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и SMH
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и SMH
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.