PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. DUSA is actively managed, while XLF is passively managed. Over the past 5 years, DUSA returned 10.99%/yr vs 8.16%/yr for XLF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%.

DUSA

1 день
1.42%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.52%
3 года*
24.15%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		9.23%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.91%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%21.32%

Correlation

The correlation between DUSA and XLF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.81

The correlation between DUSA and XLF shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSA и XLF

Секторы
DUSA
XLF

Финансовые услуги

24.8%
98.0%

Здравоохранение

17.6%

-

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Энергетика

10.9%

-

Технологии

7.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Промышленность

2.4%
0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUSA
24.8%
XLF
98.0%

Здравоохранение

DUSA
17.6%
XLF

-

Коммуникационные услуги

DUSA
13.3%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

DUSA
12.9%
XLF

-

Энергетика

DUSA
10.9%
XLF

-

Технологии

DUSA
7.9%
XLF
1.8%

Потребительский защитный сектор

DUSA
7.1%
XLF

-

Сырьевые материалы

DUSA
3.1%
XLF

-

Промышленность

DUSA
2.4%
XLF
0.2%

Недвижимость

DUSA

-

XLF

-

Коммунальные услуги

DUSA

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

DUSA vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSAXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.30

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
0.50

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

0.29

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

0.77

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSAXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.30

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.21

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DUSA и XLF

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSAXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-82.69%

+45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-14.79%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-15.54%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-25.81%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-6.99%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-20.02%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

5.68%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и XLF

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 2.59%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSAXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.21%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

11.24%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

14.63%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

18.66%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

22.17%

-2.32%

Сравнение комиссий DUSA и XLF

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и XLF

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.88%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and XLF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.21%) compared to DUSA (2.59%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs XLF's -82.69%.

On 5-year performance, DUSA leads with 10.99% vs 8.16% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSA has performed better with a 10.99% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.88% for DUSA.

DUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLF is Financials Equities. They also come from different issuers: Davis Advisers and State Street. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.08% for XLF.

DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор