Сравнение DTLA.L с V3GD.L
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while V3GD.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.06%/yr vs 1.07%/yr for V3GD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for V3GD.L.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и V3GD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у V3GD.L с доходностью 0.61%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- —
V3GD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTLA.L и V3GD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.98% | 4.47% | -6.97% | 1.69% | -30.29% | 7.84% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 0.61% | 6.28% | 3.93% | 8.62% | -13.27% | 1.15% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and V3GD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.84 |
The correlation between DTLA.L and V3GD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. V3GD.L — Ранг доходности на риск
DTLA.L
V3GD.L
Сравнение DTLA.L c V3GD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLA.L | V3GD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.78 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 5.96 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLA.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.23 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.19 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.21 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и V3GD.L
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки V3GD.L в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и V3GD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -19.16% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -2.54% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -3.65% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -19.16% | -23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.52% | -0.59% | -39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -6.40% | -17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.76% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и V3GD.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.47% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 2.85% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 3.69% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 5.49% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 5.48% | +9.30% |
Сравнение комиссий DTLA.L и V3GD.L
DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии V3GD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и V3GD.L
DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.37% | 4.45% | 4.35% | 4.05% | 2.44% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and V3GD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for V3GD.L.
DTLA.L is categorized as Government Bonds, while V3GD.L is Global Corporate Bonds. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.15% for V3GD.L.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и V3GD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор