PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE.DE с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTE.DE с SMSN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.53%/yr vs 26.64%/yr for SMSN.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTE.DE и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTE.DE торгуется в EUR, в то время как SMSN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMSN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 151.00%. За последние 10 лет акции DTE.DE уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 10.53% против 26.64% соответственно.

DTE.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.25%
1 год
-15.07%
3 года*
16.36%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.53%

SMSN.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.26%
С начала года
151.00%
6 месяцев
178.45%
1 год
368.31%
3 года*
53.14%
5 лет*
26.59%
10 лет*
26.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTE.DE и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.88%-1.45%37.51%20.35%18.67%12.92%12.45%2.95%5.00%-6.37%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		153.92%103.42%-33.85%34.19%-27.07%-1.13%46.83%44.76%-21.84%42.91%

Correlation

The correlation between DTE.DE and SMSN.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.12

The correlation between DTE.DE and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с ^GSPCDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDX
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

DTE.DE vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE.DE c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTE.DESMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
7.28

-7.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
5.70

-6.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.73

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

18.09

-18.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

56.06

-57.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTE.DE vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE.DE и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTE.DESMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

7.28

-7.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.57

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DTE.DE и SMSN.L

Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTE.DESMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-51.46%

-39.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-20.20%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-44.12%

+19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-44.12%

+19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-47.37%

+12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-13.24%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.14%

-15.95%

-46.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

6.49%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE.DE и SMSN.L

Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) составляет 6.31%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTE.DESMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

22.43%

-16.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

42.37%

-23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

50.31%

-26.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

33.76%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

32.33%

-12.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE.DE и SMSN.L

Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.59%3.25%2.67%3.22%3.43%3.68%8.02%4.80%4.39%4.06%3.36%3.00%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE.DE и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DTE.DE значения в EUR, SMSN.L значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DTE.DE and SMSN.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор