PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE.DE с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTE.DE с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, DTE.DE returned 11.03%/yr vs 17.26%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTE.DE и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTE.DE торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTE.DE показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции DTE.DE уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 11.03% против 17.26% соответственно.

DTE.DE

1 день
2.09%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.71%
6 месяцев
9.14%
1 год
-4.85%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.03%

NOVO-B.CO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-41.92%
3 года*
4.37%
5 лет*
20.51%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTE.DE и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		5.71%-1.45%37.51%20.34%18.68%12.88%6.85%2.95%4.96%-6.37%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.77%-46.44%-9.91%205.51%31.09%79.61%15.78%35.77%-6.27%39.30%

Correlation

The correlation between DTE.DE and NOVO-B.CO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.24

Over the past year, the correlation between DTE.DE and NOVO-B.CO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с ^GSPCDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDX
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

DTE.DE vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE.DE c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTE.DENOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.79

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
-0.92

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.87

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.78

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.15

+0.59

DTE.DE vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE.DE на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE.DE и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTE.DE и NOVO-B.CO

Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -40.59%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTE.DENOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.59%

-76.81%

+36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.96%

-54.72%

+35.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-76.81%

+52.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-76.81%

+52.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.88%

-76.81%

+41.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.05%

-70.26%

+54.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-11.90%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

37.20%

-26.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE.DE и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) составляет 7.81%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTE.DENOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

11.47%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

39.57%

-19.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

54.44%

-30.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

58.61%

-38.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

45.19%

-25.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE.DE и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.53%3.25%2.67%3.22%3.43%3.68%4.01%4.80%4.39%4.05%3.36%3.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE.DE и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DTE.DE значения в EUR, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

DTE.DE and NOVO-B.CO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор