PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с METV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTCRMETV
Дох-ть с нач. г.19.55%23.37%
Дох-ть за 1 год34.82%39.45%
Дох-ть за 3 года1.45%-3.81%
Коэф-т Шарпа1.922.04
Коэф-т Сортино2.772.74
Коэф-т Омега1.331.34
Коэф-т Кальмара1.261.03
Коэф-т Мартина7.259.80
Индекс Язвы4.78%4.22%
Дневная вол-ть18.05%20.32%
Макс. просадка-38.98%-59.64%
Текущая просадка-2.08%-15.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DTCR и METV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и METV

С начала года, DTCR показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у METV с доходностью 23.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.96%
17.26%
DTCR
METV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и METV

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии METV в 0.75%.


METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c METV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.25
METV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.80

Сравнение коэффициента Шарпа DTCR и METV

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа METV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и METV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.04
DTCR
METV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и METV

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности METV в 0.13%


TTM2023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.17%1.18%2.56%1.27%0.30%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.13%0.17%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и METV

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки METV в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и METV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
-15.77%
DTCR
METV

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и METV

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
5.17%
DTCR
METV