PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с DAPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTCRDAPP
Дох-ть с нач. г.19.55%57.00%
Дох-ть за 1 год34.82%174.49%
Дох-ть за 3 года1.45%-19.80%
Коэф-т Шарпа1.922.16
Коэф-т Сортино2.772.71
Коэф-т Омега1.331.31
Коэф-т Кальмара1.261.99
Коэф-т Мартина7.258.01
Индекс Язвы4.78%20.32%
Дневная вол-ть18.05%75.57%
Макс. просадка-38.98%-91.90%
Текущая просадка-2.08%-48.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между DTCR и DAPP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и DAPP

С начала года, DTCR показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 57.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.96%
76.97%
DTCR
DAPP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и DAPP

И DTCR, и DAPP имеют комиссию равную 0.50%.


DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DAPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.25
DAPP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAPP, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAPP, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAPP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAPP, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAPP, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.01

Сравнение коэффициента Шарпа DTCR и DAPP

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAPP равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.16
DTCR
DAPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и DAPP

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.17%1.18%2.56%1.27%0.30%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF
0.00%0.00%0.00%10.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и DAPP

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и DAPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
-48.34%
DTCR
DAPP

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и DAPP

Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 5.95%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
24.35%
DTCR
DAPP