PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с DAPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTCR и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.37%
72.96%
DTCR
DAPP

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 76.17%.


DTCR

С начала года

18.31%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

15.37%

1 год

24.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DAPP

С начала года

76.17%

1 месяц

32.97%

6 месяцев

72.97%

1 год

190.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DTCRDAPP
Коэф-т Шарпа1.482.66
Коэф-т Сортино2.163.04
Коэф-т Омега1.261.35
Коэф-т Кальмара1.152.55
Коэф-т Мартина5.4210.10
Индекс Язвы4.84%20.36%
Дневная вол-ть17.79%77.41%
Макс. просадка-38.98%-91.90%
Текущая просадка-3.10%-42.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и DAPP

И DTCR, и DAPP имеют комиссию равную 0.50%.


DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DAPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между DTCR и DAPP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.482.66
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.163.04
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.35
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.152.55
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.4210.10
DTCR
DAPP

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.66
DTCR
DAPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и DAPP

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.56%1.27%0.30%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF
0.00%0.00%0.00%10.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и DAPP

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и DAPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-42.04%
DTCR
DAPP

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и DAPP

Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 6.23%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 28.84%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
28.84%
DTCR
DAPP