PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с DAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 15.53%/yr vs -0.16%/yr for DAPP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 33.03%.

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%17.49%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%

Correlation

The correlation between DTCR and DAPP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.53

The correlation between DTCR and DAPP shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTCR и DAPP

Секторы
DTCR
DAPP

Недвижимость

56.8%

-

Технологии

40.8%
28.8%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTCR
56.8%
DAPP

-

Технологии

DTCR
40.8%
DAPP
28.8%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
DAPP

-

Сырьевые материалы

DTCR

-

DAPP

-

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

DAPP
2.7%

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

DAPP

-

Энергетика

DTCR

-

DAPP

-

Финансовые услуги

DTCR

-

DAPP
68.5%

Здравоохранение

DTCR

-

DAPP

-

Промышленность

DTCR

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

DTCR

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

DTCR vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
0.91

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
1.54

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.18

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

1.16

+5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

2.28

+18.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

0.91

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.00

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.07

+0.84

Просадки

Сравнение просадок DTCR и DAPP

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-91.90%

+52.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-48.21%

+35.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-58.88%

+33.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-91.90%

+52.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-27.06%

+26.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-57.42%

+45.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

24.56%

-20.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и DAPP

Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 7.16%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

15.49%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

46.31%

-29.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

61.71%

-39.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

72.90%

-51.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

72.64%

-50.74%

Сравнение комиссий DTCR и DAPP

И DTCR, и DAPP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и DAPP

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and DAPP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to DTCR (7.16%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs DAPP's -91.90%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs -0.16% for DAPP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR and DAPP have the same expense ratio: 0.50% per year.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for DAPP.

DTCR is categorized as REIT, while DAPP is Technology Equities. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор