PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRMU.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMU.TO с TPU.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DRMU.TO (Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF) and TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DRMU.TO is actively managed, while TPU.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRMU.TO returned 13.92%/yr vs 14.96%/yr for TPU.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DRMU.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMU.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRMU.TO показывает доходность 11.38%, а TPU.TO немного выше – 11.89%.

DRMU.TO

1 день
-1.23%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
8.66%
С начала года
11.38%
1 год
21.26%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
8.75%
С начала года
11.89%
1 год
21.88%
3 года*
22.11%
5 лет*
14.96%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMU.TO и TPU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRMU.TO
Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF		11.38%11.60%34.78%24.94%-16.67%26.25%20.57%24.54%-8.47%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		11.89%12.69%35.78%24.25%-14.31%26.02%18.73%25.02%-9.40%

Correlation

The correlation between DRMU.TO and TPU.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.58

Over the past year, DRMU.TO and TPU.TO have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с DRMU.TO:
DRMU.TO с DRFD.TODRMU.TO с DRFE.TODRMU.TO с DANC.TODRMU.TO с DRFG.TODRMU.TO с COW.TODRMU.TO с DCBC.TODRMU.TO с DCG.TO
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUS.TOTPU.TO с XUU.TO

Доходность на риск

DRMU.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMU.TO
Ранг доходности на риск DRMU.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMU.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMU.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMU.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMU.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMU.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRMU.TOTPU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.76

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.42

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.53

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

9.25

-1.01

DRMU.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMU.TO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPU.TO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMU.TO и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRMU.TO и TPU.TO

Максимальная просадка DRMU.TO за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки TPU.TO в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMU.TO и TPU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMU.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-27.96%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.68%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-19.30%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-23.73%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.65%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.94%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMU.TO и TPU.TO

Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что DRMU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMU.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.29%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.85%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.55%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.47%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

16.76%

-1.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMU.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность DRMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TPU.TO в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRMU.TO
Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF		0.79%0.85%0.77%1.04%1.17%1.08%1.25%1.34%0.41%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.84%0.96%0.90%1.23%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Часто задаваемые вопросы

DRMU.TO and TPU.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and TD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMU.TO и TPU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор