PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIV с RBTX.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIV с RBTX.L

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L).

DRIV и RBTX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. RBTX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIV или RBTX.L.

Корреляция

Корреляция между DRIV и RBTX.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DRIV и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.74%
61.54%
DRIV
RBTX.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.25

RBTX.L:

-0.20

Коэф-т Сортино

DRIV:

-0.17

RBTX.L:

-0.12

Коэф-т Омега

DRIV:

0.98

RBTX.L:

0.98

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.17

RBTX.L:

-0.16

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.67

RBTX.L:

-0.55

Индекс Язвы

DRIV:

10.32%

RBTX.L:

7.99%

Дневная вол-ть

DRIV:

27.89%

RBTX.L:

22.34%

Макс. просадка

DRIV:

-41.93%

RBTX.L:

-33.46%

Текущая просадка

DRIV:

-32.08%

RBTX.L:

-18.98%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у RBTX.L с доходностью -12.01%.

DRIV

С начала года

-9.58%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-8.78%

1 год

-8.98%

5 лет

11.99%

10 лет

N/A

RBTX.L

С начала года

-12.01%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.40%

1 год

-4.38%

5 лет

10.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRIV и RBTX.L

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RBTX.L в 0.40%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
График комиссии RBTX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RBTX.L: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIV и RBTX.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
RBTX.L
Ранг риск-скорректированной доходности RBTX.L, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIV c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIV: -0.39
RBTX.L: 0.11
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIV: -0.40
RBTX.L: 0.31
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRIV: 0.95
RBTX.L: 1.04
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIV: -0.26
RBTX.L: 0.11
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIV: -1.04
RBTX.L: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBTX.L равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.11
DRIV
RBTX.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и RBTX.L

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как RBTX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		2.28%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и RBTX.L

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки RBTX.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и RBTX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.08%
-12.96%
DRIV
RBTX.L

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и RBTX.L

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) с волатильностью 14.31%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.00%
14.31%
DRIV
RBTX.L