PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIV с MOTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIV с MOTO

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO).

DRIV и MOTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIV или MOTO.

Корреляция

Корреляция между DRIV и MOTO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DRIV и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
58.27%
80.69%
DRIV
MOTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.23

MOTO:

-0.06

Коэф-т Сортино

DRIV:

-0.15

MOTO:

0.10

Коэф-т Омега

DRIV:

0.98

MOTO:

1.01

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.16

MOTO:

-0.06

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.62

MOTO:

-0.19

Индекс Язвы

DRIV:

10.59%

MOTO:

8.67%

Дневная вол-ть

DRIV:

27.88%

MOTO:

26.77%

Макс. просадка

DRIV:

-41.93%

MOTO:

-38.24%

Текущая просадка

DRIV:

-30.32%

MOTO:

-11.22%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у MOTO с доходностью -2.17%.

DRIV

С начала года

-7.23%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

-4.59%

1 год

-9.64%

5 лет

13.05%

10 лет

N/A

MOTO

С начала года

-2.17%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

-2.04%

1 год

-2.48%

5 лет

15.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRIV и MOTO

И DRIV, и MOTO имеют комиссию равную 0.68%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTO: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIV и MOTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
MOTO
Ранг риск-скорректированной доходности MOTO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIV c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIV: -0.23
MOTO: -0.06
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIV: -0.15
MOTO: 0.10
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRIV: 0.98
MOTO: 1.01
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIV: -0.16
MOTO: -0.06
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIV: -0.62
MOTO: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MOTO равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.23
-0.06
DRIV
MOTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и MOTO

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности MOTO в 1.09%

TTM2024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		2.23%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		1.09%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и MOTO

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и MOTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.32%
-11.22%
DRIV
MOTO

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и MOTO

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеют волатильность 16.89% и 17.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.89%
17.32%
DRIV
MOTO