PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с MOTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с MOTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. DRIV is passively managed, while MOTO is actively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 9.49%/yr vs 10.48%/yr for MOTO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у MOTO с доходностью 31.51%.

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

MOTO

1 день
0.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
31.51%
6 месяцев
31.39%
1 год
58.32%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и MOTO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%3.96%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.51%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%

Correlation

The correlation between DRIV and MOTO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.92

The correlation between DRIV and MOTO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и MOTO

Секторы
DRIV
MOTO

Технологии

34.0%
45.6%

Потребительский циклический сектор

26.8%
23.5%

Промышленность

19.4%
12.8%

Сырьевые материалы

14.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

DRIV
34.0%
MOTO
45.6%

Потребительский циклический сектор

DRIV
26.8%
MOTO
23.5%

Промышленность

DRIV
19.4%
MOTO
12.8%

Сырьевые материалы

DRIV
14.4%
MOTO
3.8%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.4%
MOTO
4.4%

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

MOTO
2.3%

Энергетика

DRIV

-

MOTO

-

Финансовые услуги

DRIV

-

MOTO
1.0%

Здравоохранение

DRIV

-

MOTO

-

Недвижимость

DRIV

-

MOTO

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

MOTO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT
Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOOMOTO с TPOR

Доходность на риск

DRIV vs. MOTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVMOTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.77

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.60

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

4.39

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

15.67

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. MOTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа MOTO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVMOTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.77

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DRIV и MOTO

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и MOTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVMOTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-38.24%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.36%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-26.43%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-37.34%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-9.97%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.73%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и MOTO

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVMOTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

7.63%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

16.74%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

21.18%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

23.62%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

26.30%

+1.10%

Сравнение комиссий DRIV и MOTO

И DRIV, и MOTO имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и MOTO

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MOTO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.80%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and MOTO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to MOTO (7.63%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs MOTO's -38.24%.

On 5-year performance, MOTO leads with 10.48% vs 9.49% for DRIV. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, MOTO has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.48% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV and MOTO have the same expense ratio: 0.68% per year.

MOTO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.75% for DRIV.

DRIV is categorized as Global Equities, while MOTO is Transportation Equities. They also come from different issuers: Global X and Guinness Atkinson Asset Management.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и MOTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор