PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIV с MOTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIV и MOTO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DRIV и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
70.43%
86.07%
DRIV
MOTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.10

MOTO:

0.28

Коэф-т Сортино

DRIV:

0.01

MOTO:

0.51

Коэф-т Омега

DRIV:

1.00

MOTO:

1.06

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.07

MOTO:

0.29

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.28

MOTO:

0.90

Индекс Язвы

DRIV:

7.93%

MOTO:

6.12%

Дневная вол-ть

DRIV:

22.04%

MOTO:

19.34%

Макс. просадка

DRIV:

-39.24%

MOTO:

-38.24%

Текущая просадка

DRIV:

-24.96%

MOTO:

-8.58%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у MOTO с доходностью 2.77%.


DRIV

С начала года

-5.15%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-1.43%

1 год

-4.25%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

MOTO

С начала года

2.77%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-3.56%

1 год

3.79%

5 лет

12.19%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIV и MOTO

И DRIV, и MOTO имеют комиссию равную 0.68%.


DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIV c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.100.28
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.010.51
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.06
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.070.29
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.280.90
DRIV
MOTO

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MOTO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
0.28
DRIV
MOTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и MOTO

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности MOTO в 1.06%


TTM202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.75%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
1.06%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и MOTO

Максимальная просадка DRIV за все время составила -39.24%, примерно равная максимальной просадке MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и MOTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.96%
-8.58%
DRIV
MOTO

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и MOTO

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.12%
4.16%
DRIV
MOTO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab