PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIV с MOTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с MOTO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while MOTO is a Technology Equities fund actively managed by Guinness Atkinson. DRIV is passively managed, while MOTO is actively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 5.18%/yr vs 7.88%/yr for MOTO. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIV показывает доходность 18.25%, а MOTO немного выше – 18.70%.

DRIV

1 день
-0.25%
1 месяц
-7.22%
6 месяцев
8.54%
С начала года
18.25%
1 год
45.49%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
Всё время*
12.04%

MOTO

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.00%
6 месяцев
11.76%
С начала года
18.70%
1 год
34.98%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—
Всё время*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRIV

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
$2.34M$2.19M$2.74M

MOTO

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
$10.06K$14.26K$14.48K

Сравнение доходности по годам DRIV и MOTO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		18.25%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%4.88%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		18.70%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%5.00%

Correlation

The correlation between DRIV and MOTO is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г.

0.92

The correlation between DRIV and MOTO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и MOTO

Секторы
DRIV
MOTO

Технологии

40.9%
43.0%

Потребительский циклический сектор

23.8%
23.7%

Промышленность

17.5%
15.3%

Сырьевые материалы

11.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

DRIV
40.9%
MOTO
43.0%

Потребительский циклический сектор

DRIV
23.8%
MOTO
23.7%

Промышленность

DRIV
17.5%
MOTO
15.3%

Сырьевые материалы

DRIV
11.5%
MOTO
3.8%

Коммуникационные услуги

DRIV
6.3%
MOTO
4.4%

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

MOTO
2.3%

Энергетика

DRIV

-

MOTO

-

Финансовые услуги

DRIV

-

MOTO
1.0%

Здравоохранение

DRIV

-

MOTO

-

Недвижимость

DRIV

-

MOTO

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

MOTO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с TANDRIV с VOO
Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с TPORMOTO с VOO

Доходность на риск

DRIV vs. MOTO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRIV c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIVMOTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.43

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.97

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.19

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

6.55

-0.21

DRIV vs. MOTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOTO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIV и MOTO

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и MOTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVMOTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-38.24%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.70%

-16.07%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.68%

-26.43%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-37.34%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-9.74%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-9.94%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

5.35%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и MOTO

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVMOTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

8.15%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.71%

20.96%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.52%

24.61%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

24.28%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

26.52%

+1.24%

Сравнение комиссий DRIV и MOTO

И DRIV, и MOTO имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и MOTO

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MOTO в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.63%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.89%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DRIV and MOTO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRIV has higher volatility (10.04%) compared to MOTO (8.15%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs MOTO's -38.24%.

On 5-year performance, MOTO leads with 7.88% vs 5.18% for DRIV. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, MOTO has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 7.88% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV and MOTO have the same expense ratio: 0.68% per year.

MOTO has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.63% for DRIV.

DRIV is categorized as Global Equities, while MOTO is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Guinness Atkinson.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и MOTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор