Сравнение DOL с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
DOL и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL или VT.
Основные характеристики
| DOL | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.35% | 19.50% |
| Дох-ть за 1 год | 17.69% | 32.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.49% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.33% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.18% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 11.82% |
| Макс. просадка | -60.79% | -50.27% |
| Текущая просадка | -5.78% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между DOL и VT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DOL и VT
С начала года, DOL показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.18% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и VT
DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOL c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и VT
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VT в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 3.61% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% | 5.02% | 3.20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и VT
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и VT
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.