Сравнение DOL с ICOW
DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOL returned 13.06%/yr vs 10.40%/yr for ICOW. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DOL charges 0.48%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности DOL и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOL показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 14.82%.
DOL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 9.92%
- Всё время*
- 5.93%
ICOW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.24M | $1.18M | |
| $7.72M | $7.62M | $8.93M |
Сравнение доходности по годам DOL и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 18.01% | 37.35% | 4.08% | 16.77% | -6.72% | 11.54% | -3.22% | 19.47% | -12.93% | 7.98% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 14.82% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.93% |
Correlation
The correlation between DOL and ICOW is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between DOL and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DOL и ICOW
Секторы
DOL
ICOW
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Недвижимость
-
Финансовые услуги
DOL
ICOW
-
Технологии
DOL
ICOW
Промышленность
DOL
ICOW
Здравоохранение
DOL
ICOW
Потребительский защитный сектор
DOL
ICOW
Потребительский циклический сектор
DOL
ICOW
Коммунальные услуги
DOL
ICOW
-
Коммуникационные услуги
DOL
ICOW
Сырьевые материалы
DOL
ICOW
Энергетика
DOL
ICOW
Недвижимость
DOL
ICOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL vs. ICOW — Ранг доходности на риск
DOL
ICOW
Сравнение DOL c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOL | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.57 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 9.87 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOL и ICOW
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -43.49% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -8.92% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | -14.81% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -27.79% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -7.54% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.22% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и ICOW
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.20% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 11.91% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 14.51% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 16.74% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.43% | -2.03% |
Сравнение комиссий DOL и ICOW
DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и ICOW
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности ICOW в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 2.42% | 2.83% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.22% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOL and ICOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOL has higher volatility (4.10%) compared to ICOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs ICOW's -43.49%.
On 5-year performance, DOL leads with 13.06% vs 10.40% for ICOW. On fees, DOL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DOL has performed better with a 13.06% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
DOL has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.22% for ICOW.
DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.65% for ICOW.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOL и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор