PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOL с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с DIVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DOL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. DOL is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, DOL returned 13.06%/yr vs 11.15%/yr for DIVO. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DOL charges 0.48%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности DOL и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 10.78%.

DOL

1 день
0.02%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
9.56%
С начала года
18.01%
1 год
31.72%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.06%
10 лет*
9.92%
Всё время*
5.93%

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

DOL

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
$1.73M$1.24M$1.18M

Сравнение доходности по годам DOL и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		18.01%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between DOL and DIVO is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.67

The correlation between DOL and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и DIVO

Секторы
DOL
DIVO

Финансовые услуги

24.6%
23.2%

Технологии

17.6%
17.4%

Промышленность

15.0%
16.7%

Здравоохранение

8.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
11.4%

Коммунальные услуги

5.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
1.0%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Энергетика

3.7%
7.2%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

DOL
24.6%
DIVO
23.2%

Технологии

DOL
17.6%
DIVO
17.4%

Промышленность

DOL
15.0%
DIVO
16.7%

Здравоохранение

DOL
8.0%
DIVO
8.2%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.5%
DIVO
8.2%

Потребительский циклический сектор

DOL
7.4%
DIVO
11.4%

Коммунальные услуги

DOL
5.6%
DIVO
2.2%

Коммуникационные услуги

DOL
4.8%
DIVO
1.0%

Сырьевые материалы

DOL
4.8%
DIVO
4.5%

Энергетика

DOL
3.7%
DIVO
7.2%

Недвижимость

DOL
1.0%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

DOL vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DOL c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOLDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.13

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.13

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.33

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

11.77

-1.21

DOL vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL и DIVO

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-30.04%

-30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-5.95%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-12.12%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-13.72%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-2.58%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.68%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и DIVO

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.88%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

7.28%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

9.31%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

11.93%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

14.77%

+1.63%

Сравнение комиссий DOL и DIVO

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и DIVO

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DIVO в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.42%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%

Часто задаваемые вопросы

DOL and DIVO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOL has higher volatility (4.10%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DOL leads with 13.06% vs 11.15% for DIVO. On fees, DOL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DOL has performed better with a 13.06% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 2.42% for DOL.

DOL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор