Сравнение DOL с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
DOL и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DOL и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOL и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 5.21% | 37.35% | 4.08% | 16.77% | -6.72% | 11.54% | -3.22% | 19.47% | -12.93% | 22.25% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
DOL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.12%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и DIVO
DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
DOL vs. DIVO — Ранг доходности на риск
DOL
DIVO
Сравнение DOL c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOL | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.36 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.99 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.92 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.07 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOL | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между DOL и DIVO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и DIVO
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 2.66% | 2.83% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и DIVO
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOL | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -30.04% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -9.21% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -13.72% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -3.96% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -2.62% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.95% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и DIVO
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOL | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 3.58% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 7.01% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 13.13% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 11.93% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.93% | +1.71% |