Сравнение DOG с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
DOG и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SXR8.DE.
Основные характеристики
| DOG | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | 10.49% |
| Дох-ть за 1 год | -5.23% | 28.34% |
| Дох-ть за 3 года | -3.63% | 12.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.19% | 14.15% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.09% | 15.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | 2.98 |
| Дневная вол-ть | 9.91% | 10.38% |
| Макс. просадка | -91.42% | -33.78% |
| Current Drawdown | -91.04% | -1.92% |
Корреляция
Корреляция между DOG и SXR8.DE составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SXR8.DE
С начала года, DOG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: -11.09% против 15.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SXR8.DE
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOG c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SXR8.DE
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.97% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SXR8.DE
Максимальная просадка DOG за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SXR8.DE
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 3.07%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.