PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с SXR8.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и SXR8.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DOG с SXR8.DE

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

DOG и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.25

SXR8.DE:

0.13

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.29

SXR8.DE:

0.31

Коэф-т Омега

DOG:

0.96

SXR8.DE:

1.05

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.05

SXR8.DE:

0.11

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.64

SXR8.DE:

0.33

Индекс Язвы

DOG:

7.87%

SXR8.DE:

7.85%

Дневная вол-ть

DOG:

17.41%

SXR8.DE:

18.95%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

SXR8.DE:

-33.78%

Текущая просадка

DOG:

-91.52%

SXR8.DE:

-11.58%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: -10.37% против 12.26% соответственно.

DOG

С начала года

0.75%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

1.71%

1 год

-4.39%

3 года

-5.80%

5 лет

-9.41%

10 лет

-10.37%

SXR8.DE

С начала года

-7.99%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-8.60%

1 год

2.43%

3 года

13.51%

5 лет

15.28%

10 лет

12.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий DOG и SXR8.DE

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

DOG
ProShares Short Dow30
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и SXR8.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SXR8.DE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SXR8.DE

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		5.20%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOG и SXR8.DE

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SXR8.DE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SXR8.DE

ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...