Сравнение DOG с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
DOG и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или SXR8.DE.
Основные характеристики
| DOG | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.32% | 30.37% |
| Дох-ть за 1 год | -17.74% | 38.15% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | 12.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.13% | 16.15% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.23% | 14.67% |
| Коэф-т Шарпа | -1.57 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | -2.20 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | -1.57 | 19.57 |
| Индекс Язвы | 10.98% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.97% | 11.84% |
| Макс. просадка | -91.91% | -33.78% |
| Текущая просадка | -91.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DOG и SXR8.DE составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DOG и SXR8.DE
С начала года, DOG показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 30.37%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: -11.23% против 14.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и SXR8.DE
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOG c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и SXR8.DE
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 5.76% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и SXR8.DE
Максимальная просадка DOG за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и SXR8.DE
ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.