PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DOG с ^VIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX).

DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между DOG и ^VIX составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DOG и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.10

^VIX:

0.24

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.11

^VIX:

1.85

Коэф-т Омега

DOG:

0.98

^VIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.03

^VIX:

0.46

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.39

^VIX:

0.83

Индекс Язвы

DOG:

7.27%

^VIX:

47.57%

Дневная вол-ть

DOG:

17.20%

^VIX:

172.96%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

DOG:

-91.49%

^VIX:

-78.44%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -10.23% против 3.40% соответственно.

DOG

С начала года

1.02%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

4.49%

1 год

-1.69%

5 лет

-10.98%

10 лет

-10.23%

^VIX

С начала года

2.77%

1 месяц

-40.80%

6 месяцев

24.60%

1 год

43.21%

5 лет

-10.83%

10 лет

3.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DOG и ^VIX

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.96%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.67%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...