PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOG с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOG и ^VIX составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DOG с ^VIX

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX).

DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOG или ^VIX.

Доходность

Сравнение доходности DOG и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOG:

-0.20

^VIX:

0.31

Коэф-т Сортино

DOG:

-0.23

^VIX:

2.06

Коэф-т Омега

DOG:

0.97

^VIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

DOG:

-0.05

^VIX:

0.77

Коэф-т Мартина

DOG:

-0.54

^VIX:

1.28

Индекс Язвы

DOG:

7.84%

^VIX:

51.57%

Дневная вол-ть

DOG:

17.36%

^VIX:

174.72%

Макс. просадка

DOG:

-92.08%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

DOG:

-91.44%

^VIX:

-75.06%

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -10.19% против 5.47% соответственно.

DOG

С начала года

1.70%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

2.60%

1 год

-3.49%

3 года

-6.50%

5 лет

-8.98%

10 лет

-10.19%

^VIX

С начала года

18.85%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

12.31%

1 год

56.21%

3 года

-11.93%

5 лет

-10.10%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

CBOE Volatility Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOG и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOG c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок DOG и ^VIX

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и ^VIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 3.81%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 30.44%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...