Сравнение DOG с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX).
DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DOG и ^VIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
^VIX CBOE Volatility Index | 64.15% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -10.53% против 6.48% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
^VIX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 64.15%
- 6 месяцев
- 50.64%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
DOG
^VIX
Сравнение DOG c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.09 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.25 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.58 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.75 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.09 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.06 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.05 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.01 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между DOG и ^VIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок DOG и ^VIX
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и ^VIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -88.70% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -74.26% | +51.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -74.26% | +41.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -85.66% | +15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -70.32% | -21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -64.04% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 46.08% | -29.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 48.46% | -43.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 93.57% | -84.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 139.41% | -122.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 125.25% | -110.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 135.98% | -118.52% |