Сравнение DOG с ^VIX
DOG (ProShares Short Dow30) is Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, DOG returned -11.32%/yr vs 3.33%/yr for ^VIX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DOG и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -11.32% против 3.33% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
^VIX
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -2.58%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 3.33%
- Всё время*
- -0.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $46.08M | $39.92M | $42.43M |
Сравнение доходности по годам DOG и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
^VIX CBOE Volatility Index | 5.75% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Correlation
The correlation between DOG and ^VIX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.73 |
The correlation between DOG and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
DOG
^VIX
Сравнение DOG c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.22 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -0.35 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и ^VIX
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -88.70% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -51.59% | +35.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | -74.26% | +41.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -74.26% | +36.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | -85.66% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | -80.88% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -64.12% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 32.99% | -24.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.20%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 37.11%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 37.11% | -32.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 91.60% | -81.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 124.90% | -112.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 127.53% | -112.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 136.69% | -119.19% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and ^VIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (37.11%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор