PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DMAT с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAT с XME

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

DMAT и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMAT или XME.

Корреляция

Корреляция между DMAT и XME составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DMAT и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DMAT:

-0.34

XME:

-0.11

Коэф-т Сортино

DMAT:

-0.16

XME:

0.11

Коэф-т Омега

DMAT:

0.98

XME:

1.01

Коэф-т Кальмара

DMAT:

-0.18

XME:

-0.06

Коэф-т Мартина

DMAT:

-0.58

XME:

-0.18

Индекс Язвы

DMAT:

16.42%

XME:

12.57%

Дневная вол-ть

DMAT:

35.05%

XME:

30.57%

Макс. просадка

DMAT:

-53.67%

XME:

-85.94%

Текущая просадка

DMAT:

-43.57%

XME:

-21.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMAT показывает доходность 4.39%, а XME немного ниже – 4.32%.

DMAT

С начала года

4.39%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

-11.26%

1 год

-11.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XME

С начала года

4.32%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-13.61%

1 год

-3.44%

5 лет

28.19%

10 лет

8.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DMAT и XME

DMAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

DMAT
Global X Disruptive Materials ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DMAT и XME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAT
Ранг риск-скорректированной доходности DMAT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DMAT c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMAT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XME равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAT и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAT и XME

Дивидендная доходность DMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XME в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DMAT
Global X Disruptive Materials ETF		1.02%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.57%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DMAT и XME

Максимальная просадка DMAT за все время составила -53.67%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAT и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DMAT и XME

Текущая волатильность для Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) составляет 6.25%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что DMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...