PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DMAT с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAT с SPYD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

DMAT и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMAT или SPYD.

Корреляция

Корреляция между DMAT и SPYD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DMAT и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DMAT:

-0.41

SPYD:

0.53

Коэф-т Сортино

DMAT:

-0.34

SPYD:

0.91

Коэф-т Омега

DMAT:

0.96

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

DMAT:

-0.25

SPYD:

0.57

Коэф-т Мартина

DMAT:

-0.82

SPYD:

1.86

Индекс Язвы

DMAT:

16.39%

SPYD:

4.99%

Дневная вол-ть

DMAT:

35.08%

SPYD:

15.48%

Макс. просадка

DMAT:

-53.67%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

DMAT:

-44.76%

SPYD:

-8.80%

Доходность по периодам

С начала года, DMAT показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -1.47%.

DMAT

С начала года

2.19%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

-12.02%

1 год

-13.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

-1.47%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-6.21%

1 год

8.14%

5 лет

14.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DMAT и SPYD

DMAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

DMAT
Global X Disruptive Materials ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DMAT и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAT
Ранг риск-скорректированной доходности DMAT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DMAT c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMAT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAT и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAT и SPYD

Дивидендная доходность DMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPYD в 4.53%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DMAT
Global X Disruptive Materials ETF		1.04%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.53%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DMAT и SPYD

Максимальная просадка DMAT за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAT и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DMAT и SPYD

Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...