Сравнение DLS с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DLS и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLS и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLS и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.22% соответственно.
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и VYM
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
DLS vs. VYM — Ранг доходности на риск
DLS
VYM
Сравнение DLS c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.19 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.70 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.56 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 6.86 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.19 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DLS и VYM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и VYM
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и VYM
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -56.98% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.32% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -15.84% | -16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -35.21% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.91% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -7.25% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.57% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и VYM
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 3.60% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 7.96% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 15.14% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 13.97% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 16.33% | +0.28% |