PortfoliosLab logo
Сравнение DLS с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DLS и VYM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DLS и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.24%
332.24%
DLS
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLS:

0.76

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

DLS:

1.13

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

DLS:

1.15

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

DLS:

0.99

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

DLS:

2.64

VYM:

2.57

Индекс Язвы

DLS:

4.77%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

DLS:

16.66%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

DLS:

-63.09%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

DLS:

-0.09%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.56% против 9.28% соответственно.


DLS

С начала года

8.74%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

6.53%

1 год

11.79%

5 лет

10.77%

10 лет

4.56%

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DLS и VYM

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии DLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DLS: 0.58%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLS и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLS
Ранг риск-скорректированной доходности DLS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLS c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DLS: 0.76
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино DLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DLS: 1.13
VYM: 0.86
Коэффициент Омега DLS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DLS: 1.15
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара DLS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DLS: 0.99
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина DLS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DLS: 2.64
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.55
DLS
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и VYM

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.96%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DLS и VYM

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09%
-8.02%
DLS
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и VYM

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 10.22%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
11.36%
DLS
VYM