Сравнение DLS с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DLS и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLS или VYM.
Основные характеристики
| DLS | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.28% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 7.71% | 15.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.46% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.75% | 9.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 13.30% | 10.91% |
| Макс. просадка | -63.09% | -56.98% |
| Current Drawdown | -10.23% | -2.80% |
Корреляция
Корреляция между DLS и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DLS и VYM
С начала года, DLS показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.35% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и VYM
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLS c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и VYM
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VYM в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.06% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.91% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и VYM
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и VYM
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.