PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLN с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с SPYD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.70%/yr vs 8.81%/yr for SPYD. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DLN charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности DLN и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 12.70% против 8.81% соответственно.

DLN

1 день
-0.08%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
9.99%
С начала года
15.05%
1 год
22.71%
3 года*
18.53%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.95%

SPYD

1 день
-0.62%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.03%
С начала года
17.85%
1 год
21.24%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.81%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLN

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
$11.74M$10.68M$12.52M

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
$61.34M$50.93M$56.49M

Сравнение доходности по годам DLN и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		15.05%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.85%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between DLN and SPYD is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.83

The correlation between DLN and SPYD shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLN и SPYD

Секторы
DLN
SPYD

Технологии

21.6%
2.7%

Финансовые услуги

17.7%
12.6%

Здравоохранение

13.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

9.0%
14.6%

Промышленность

8.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.6%

Энергетика

7.0%
8.9%

Коммунальные услуги

5.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.4%

Недвижимость

3.9%
26.5%

Сырьевые материалы

1.0%
3.7%

Технологии

DLN
21.6%
SPYD
2.7%

Финансовые услуги

DLN
17.7%
SPYD
12.6%

Здравоохранение

DLN
13.4%
SPYD
5.4%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.0%
SPYD
14.6%

Промышленность

DLN
8.0%
SPYD
2.5%

Коммуникационные услуги

DLN
7.7%
SPYD
4.6%

Энергетика

DLN
7.0%
SPYD
8.9%

Коммунальные услуги

DLN
5.7%
SPYD
11.6%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
SPYD
6.4%

Недвижимость

DLN
3.9%
SPYD
26.5%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
SPYD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

DLN vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLN c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.80

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.70

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.03

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

8.97

+6.78

DLN vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и SPYD

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-46.42%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.05%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-16.13%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-22.25%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-46.42%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.31%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-6.08%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.38%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и SPYD

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.56%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.89%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.40%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

11.87%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

15.96%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

19.77%

-3.65%

Сравнение комиссий DLN и SPYD

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и SPYD

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SPYD в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.72%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.07%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DLN and SPYD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (3.89%) compared to DLN (2.56%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.70% vs 8.81% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.70% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

SPYD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.72% for DLN.

DLN is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYD is S&P 500. DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.07% for SPYD.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор