PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.72%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности DLN и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 12.72% против 8.63% соответственно.

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between DLN and SPYD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.83

The correlation between DLN and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и SPYD

Секторы
DLN
SPYD

Технологии

20.1%
2.7%

Финансовые услуги

18.0%
12.1%

Здравоохранение

12.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
16.3%

Энергетика

8.5%
9.2%

Промышленность

7.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.1%

Коммунальные услуги

5.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
6.5%

Недвижимость

4.0%
25.8%

Сырьевые материалы

1.0%
3.4%

Технологии

DLN
20.1%
SPYD
2.7%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
SPYD
12.1%

Здравоохранение

DLN
12.6%
SPYD
5.2%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
SPYD
16.3%

Энергетика

DLN
8.5%
SPYD
9.2%

Промышленность

DLN
7.9%
SPYD
2.3%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
SPYD
5.1%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
SPYD
11.4%

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
SPYD
6.5%

Недвижимость

DLN
4.0%
SPYD
25.8%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

DLN vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.60

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.41

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.64

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

7.67

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.60

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.44

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DLN и SPYD

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-46.42%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.05%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-16.13%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-22.25%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-46.42%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-6.17%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.42%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и SPYD

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.22%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.70%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.73%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

11.67%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

16.14%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

19.78%

-3.63%

Сравнение комиссий DLN и SPYD

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и SPYD

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DLN and SPYD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.72% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.72% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.78% for DLN.

DLN is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYD is S&P 500. DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.07% for SPYD.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор