PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с XYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с XYLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).

DIVO и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVO и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и XYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%11.68%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью -2.15%.

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с BCDXYLG с RYLD

Сравнение комиссий DIVO и XYLG

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

DIVO vs. XYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOXYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.90

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.41

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.32

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

7.20

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. XYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа XYLG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOXYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.90

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.68

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.03

Корреляция

Корреляция между DIVO и XYLG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и XYLG

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности XYLG в 14.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и XYLG

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и XYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVOXYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-21.30%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.39%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-21.30%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.84%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.21%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и XYLG

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVOXYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.85%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

7.74%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

16.40%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

14.02%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

13.98%

+0.95%