Сравнение DIVO с XYLG
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds. DIVO is actively managed, while XYLG is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.82%/yr vs 10.48%/yr for XYLG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for XYLG.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и XYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью 8.86%.
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
XYLG
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVO и XYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 7.50% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 10.18% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 8.86% | 12.93% | 22.31% | 18.16% | -15.46% | 23.81% | 12.13% |
Correlation
The correlation between DIVO and XYLG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between DIVO and XYLG shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DIVO и XYLG
Секторы
DIVO
XYLG
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
DIVO
XYLG
Технологии
DIVO
XYLG
Промышленность
DIVO
XYLG
Потребительский циклический сектор
DIVO
XYLG
Здравоохранение
DIVO
XYLG
Потребительский защитный сектор
DIVO
XYLG
Энергетика
DIVO
XYLG
Сырьевые материалы
DIVO
XYLG
Коммунальные услуги
DIVO
XYLG
Коммуникационные услуги
DIVO
XYLG
Недвижимость
DIVO
-
XYLG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. XYLG — Ранг доходности на риск
DIVO
XYLG
Сравнение DIVO c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | XYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.80 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 13.52 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и XYLG
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и XYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -21.30% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -6.93% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -17.42% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -21.30% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -4.04% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.43% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и XYLG
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеют волатильность 2.42% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.52% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 8.24% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 9.97% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 14.08% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 13.81% | +0.98% |
Сравнение комиссий DIVO и XYLG
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и XYLG
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности XYLG в 12.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 12.94% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and XYLG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYLG has higher volatility (2.52%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs XYLG's -21.30%.
On 5-year performance, DIVO leads with 10.82% vs 10.48% for XYLG. On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.82% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
XYLG has the higher dividend yield at 12.94%, compared with 6.36% for DIVO.
They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.35% for XYLG.
XYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и XYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор