Сравнение DIVO с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
DIVO и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или XYLG.
Основные характеристики
| DIVO | XYLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.90% | 6.60% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | 19.03% |
| Дох-ть за 3 года | 7.46% | 6.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 8.22% | 8.75% |
| Макс. просадка | -30.04% | -21.31% |
| Current Drawdown | -1.64% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между DIVO и XYLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и XYLG
С начала года, DIVO показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью 6.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и XYLG
DIVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XYLG в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVO c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и XYLG
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности XYLG в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.59% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.47% | 5.37% | 6.44% | 7.40% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и XYLG
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и XYLG
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.55%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.