Сравнение DIVO с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
DIVO и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или XYLG.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и XYLG
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 18.05%, что значительно ниже, чем у XYLG с доходностью 19.96%.
DIVO
18.05%
-0.49%
8.12%
23.74%
12.00%
N/A
XYLG
19.96%
0.69%
10.55%
24.69%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DIVO | XYLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 17.25 | 18.47 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 8.78% | 9.25% |
| Макс. просадка | -30.04% | -21.30% |
| Текущая просадка | -1.33% | -1.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и XYLG
DIVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XYLG в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между DIVO и XYLG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVO c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и XYLG
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности XYLG в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.47% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 4.33% | 5.38% | 6.44% | 7.41% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и XYLG
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и XYLG
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеют волатильность 3.34% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.