PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIVO с XYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с XYLG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).

DIVO и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или XYLG.

Корреляция

Корреляция между DIVO и XYLG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVO:

0.69

XYLG:

0.53

Коэф-т Сортино

DIVO:

1.16

XYLG:

0.87

Коэф-т Омега

DIVO:

1.17

XYLG:

1.14

Коэф-т Кальмара

DIVO:

0.88

XYLG:

0.54

Коэф-т Мартина

DIVO:

3.32

XYLG:

2.20

Индекс Язвы

DIVO:

3.20%

XYLG:

4.28%

Дневная вол-ть

DIVO:

13.96%

XYLG:

17.46%

Макс. просадка

DIVO:

-30.04%

XYLG:

-21.30%

Текущая просадка

DIVO:

-3.87%

XYLG:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью -3.97%.

DIVO

С начала года

1.69%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-1.08%

1 год

9.41%

5 лет

13.59%

10 лет

N/A

XYLG

С начала года

-3.97%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-3.43%

1 год

8.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIVO и XYLG

DIVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XYLG в 0.60%.

XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVO и XYLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
XYLG
Ранг риск-скорректированной доходности XYLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVO c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа XYLG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и XYLG

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности XYLG в 25.62%

TTM20242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.82%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		25.62%23.65%4.90%6.44%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и XYLG

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и XYLG

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 4.67%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...