Сравнение DIVO с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
DIVO и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или PEY.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и PEY
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 8.77%.
DIVO
18.05%
-0.49%
8.12%
23.74%
12.00%
N/A
PEY
8.77%
-0.20%
10.23%
19.28%
8.67%
9.74%
Основные характеристики
| DIVO | PEY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 17.25 | 4.82 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 4.15% |
| Дневная вол-ть | 8.78% | 15.01% |
| Макс. просадка | -30.04% | -72.82% |
| Текущая просадка | -1.33% | -0.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и PEY
DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PEY в 0.53%.
Корреляция
Корреляция между DIVO и PEY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVO c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и PEY
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности PEY в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.47% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.59% | 4.58% | 4.21% | 3.82% | 4.30% | 3.79% | 4.34% | 3.22% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и PEY
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и PEY
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.34%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.