Сравнение DIVO с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
DIVO и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и PEY
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
DIVO vs. PEY — Ранг доходности на риск
DIVO
PEY
Сравнение DIVO c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.26 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.49 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.33 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 0.98 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.26 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.34 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.27 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и PEY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и PEY
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и PEY
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -72.81% | +42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -13.28% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -17.90% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.71% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -12.97% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.45% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и PEY
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.24% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 9.86% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 17.84% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 16.38% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 18.90% | -3.97% |