PortfoliosLab logo
Сравнение DIVO с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIVO и PEY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DIVO и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.29%
65.68%
DIVO
PEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVO:

0.61

PEY:

0.21

Коэф-т Сортино

DIVO:

0.95

PEY:

0.41

Коэф-т Омега

DIVO:

1.14

PEY:

1.05

Коэф-т Кальмара

DIVO:

0.70

PEY:

0.20

Коэф-т Мартина

DIVO:

2.82

PEY:

0.70

Индекс Язвы

DIVO:

3.02%

PEY:

5.11%

Дневная вол-ть

DIVO:

13.99%

PEY:

17.29%

Макс. просадка

DIVO:

-30.04%

PEY:

-72.82%

Текущая просадка

DIVO:

-7.28%

PEY:

-13.17%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью -6.10%.


DIVO

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-2.74%

1 год

7.65%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

PEY

С начала года

-6.10%

1 месяц

-8.32%

6 месяцев

-7.66%

1 год

2.27%

5 лет

12.49%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIVO и PEY

DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PEY в 0.53%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEY: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVO и PEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

PEY
Ранг риск-скорректированной доходности PEY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVO c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIVO: 0.61
PEY: 0.21
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIVO: 0.95
PEY: 0.41
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIVO: 1.14
PEY: 1.05
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIVO: 0.70
PEY: 0.20
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIVO: 2.82
PEY: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.21
DIVO
PEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и PEY

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PEY в 4.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.96%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.73%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и PEY

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-13.17%
DIVO
PEY

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и PEY

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 10.05%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
11.11%
DIVO
PEY