PortfoliosLab logo
Сравнение DIVO с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIVO и NOBL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DIVO и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.29%
113.66%
DIVO
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVO:

0.61

NOBL:

0.16

Коэф-т Сортино

DIVO:

0.95

NOBL:

0.32

Коэф-т Омега

DIVO:

1.14

NOBL:

1.04

Коэф-т Кальмара

DIVO:

0.70

NOBL:

0.15

Коэф-т Мартина

DIVO:

2.82

NOBL:

0.51

Индекс Язвы

DIVO:

3.02%

NOBL:

4.47%

Дневная вол-ть

DIVO:

13.99%

NOBL:

14.78%

Макс. просадка

DIVO:

-30.04%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

DIVO:

-7.28%

NOBL:

-9.46%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DIVO на уровне -1.92% и NOBL на уровне -1.92%.


DIVO

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-2.74%

1 год

7.65%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

NOBL

С начала года

-1.92%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-7.20%

1 год

1.45%

5 лет

11.74%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIVO и NOBL

DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVO и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVO c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIVO: 0.61
NOBL: 0.16
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIVO: 0.95
NOBL: 0.32
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIVO: 1.14
NOBL: 1.04
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIVO: 0.70
NOBL: 0.15
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIVO: 2.82
NOBL: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.16
DIVO
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и NOBL

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности NOBL в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.96%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и NOBL

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-9.46%
DIVO
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и NOBL

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 10.05% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
10.29%
DIVO
NOBL