Сравнение DIVO с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
DIVO и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или NOBL.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и NOBL
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 12.33%.
DIVO
18.05%
-0.49%
8.12%
23.74%
12.00%
N/A
NOBL
12.33%
-2.37%
6.73%
19.82%
9.69%
10.05%
Основные характеристики
| DIVO | NOBL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.25 | 8.90 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 2.27% |
| Дневная вол-ть | 8.78% | 10.19% |
| Макс. просадка | -30.04% | -35.43% |
| Текущая просадка | -1.33% | -2.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и NOBL
DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между DIVO и NOBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVO c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и NOBL
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности NOBL в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.47% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.01% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и NOBL
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и NOBL
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.