Сравнение DIVO с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
DIVO и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и NOBL
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
DIVO vs. NOBL — Ранг доходности на риск
DIVO
NOBL
Сравнение DIVO c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.41 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.70 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.54 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 1.89 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.41 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.44 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и NOBL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и NOBL
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и NOBL
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -35.43% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -11.20% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -17.92% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -7.07% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.45% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.18% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и NOBL
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.58% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.55% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 8.06% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 15.24% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 14.39% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.59% | -1.66% |