PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVISLAB.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIVISLAB.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVISLAB.NS (Divi's Laboratories Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. DIVISLAB.NS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DIVISLAB.NS returned 19.98%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIVISLAB.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Divi's Laboratories Limited (DIVISLAB.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVISLAB.NS показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции DIVISLAB.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 19.98% против 16.84% соответственно.

DIVISLAB.NS

1 день
0.30%
1 месяц
-1.57%
С начала года
3.19%
6 месяцев
1.90%
1 год
-0.03%
3 года*
24.75%
5 лет*
9.80%
10 лет*
19.98%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-0.04%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVISLAB.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVISLAB.NS
Divi's Laboratories Limited		3.19%5.29%57.18%15.30%-26.48%22.27%109.70%25.81%36.03%41.78%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between DIVISLAB.NS and M&M.NS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2003 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Divi's Laboratories Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с DIVISLAB.NS:
DIVISLAB.NS с LDEMDIVISLAB.NS с NFTYDIVISLAB.NS с KALYANKJIL.NSDIVISLAB.NS с MOTHERSON.NSDIVISLAB.NS с BEL.NSDIVISLAB.NS с BAJAJ-AUTO.NSDIVISLAB.NS с BPCL.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

DIVISLAB.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVISLAB.NS
Ранг доходности на риск DIVISLAB.NS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVISLAB.NS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVISLAB.NS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVISLAB.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVISLAB.NS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVISLAB.NS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVISLAB.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Divi's Laboratories Limited (DIVISLAB.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVISLAB.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.02

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.17

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.02

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-0.04

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVISLAB.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVISLAB.NS на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVISLAB.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVISLAB.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.15

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.19

+0.77

Просадки

Сравнение просадок DIVISLAB.NS и M&M.NS

Максимальная просадка DIVISLAB.NS за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVISLAB.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVISLAB.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.54%

-94.09%

+34.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-22.91%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-22.91%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.40%

-28.09%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.54%

-72.28%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-20.68%

+15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-31.10%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

9.68%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVISLAB.NS и M&M.NS

Текущая волатильность для Divi's Laboratories Limited (DIVISLAB.NS) составляет 5.56%, в то время как у Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DIVISLAB.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVISLAB.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.92%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

21.45%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

26.75%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

27.81%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

30.40%

+1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVISLAB.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность DIVISLAB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVISLAB.NS
Divi's Laboratories Limited		0.45%0.47%0.49%0.77%0.88%0.43%0.42%0.87%0.67%0.91%1.28%0.87%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIVISLAB.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Divi's Laboratories Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DIVISLAB.NS and M&M.NS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVISLAB.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор