PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVI с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVI и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVI и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		4.03%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

DIVI

1 день
1.36%
1 месяц
-4.01%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.23%
1 год
28.73%
3 года*
16.35%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

DIVI vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVI^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.00

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.52

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.54

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

7.32

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVI^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.00

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.01

Корреляция

Корреляция между DIVI и ^SP500TR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DIVI и ^SP500TR

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVI^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-55.25%

+27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-12.12%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-24.49%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.55%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-8.20%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.55%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и ^SP500TR

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVI^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.38%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

9.55%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

18.32%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.90%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.05%

-1.63%