PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIVI.L с SWDA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DIVI.LSWDA.L

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между DIVI.L и SWDA.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DIVI.L и SWDA.L

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
7.70%
DIVI.L
SWDA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIVI.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diverse Income Trust plc (DIVI.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVI.L
Коэффициент Шарпа
Нет данных
SWDA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWDA.L, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWDA.L, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWDA.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWDA.L, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWDA.L, с текущим значением в 11.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0011.37

Сравнение коэффициента Шарпа DIVI.L и SWDA.L


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.00
DIVI.L
SWDA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI.L и SWDA.L

Ни DIVI.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DIVI.L и SWDA.L


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-1.13%
DIVI.L
SWDA.L

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI.L и SWDA.L

Текущая волатильность для Diverse Income Trust plc (DIVI.L) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DIVI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
4.26%
DIVI.L
SWDA.L