PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIVD с SBMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с SBMX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX).

DIVD и SBMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVD или SBMX.

Корреляция

Корреляция между DIVD и SBMX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и SBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVD:

0.39

SBMX:

-0.43

Коэф-т Сортино

DIVD:

0.74

SBMX:

-0.54

Коэф-т Омега

DIVD:

1.10

SBMX:

0.94

Коэф-т Кальмара

DIVD:

0.49

SBMX:

-0.38

Коэф-т Мартина

DIVD:

1.79

SBMX:

-0.79

Индекс Язвы

DIVD:

3.76%

SBMX:

14.92%

Дневная вол-ть

DIVD:

14.92%

SBMX:

25.35%

Макс. просадка

DIVD:

-13.88%

SBMX:

-54.16%

Текущая просадка

DIVD:

-3.76%

SBMX:

-17.29%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у SBMX с доходностью -0.63%.

DIVD

С начала года

8.63%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

3.04%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBMX

С начала года

-0.63%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

6.45%

1 год

-11.26%

5 лет

7.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIVD и SBMX

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SBMX в 0.99%.

SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVD и SBMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг риск-скорректированной доходности DIVD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVD c SBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SBMX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и SBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и SBMX

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как SBMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		3.15%3.39%2.96%0.60%
SBMX
Sberbank MOEX Russia Total Return ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и SBMX

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки SBMX в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и SBMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и SBMX

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 4.71%, в то время как у Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...