PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIR-UN.TO с VGG.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIR-UN.TO с VGG.TO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard Investments Canada Inc, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIR-UN.TO или VGG.TO.

Корреляция

Корреляция между DIR-UN.TO и VGG.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIR-UN.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIR-UN.TO:

-0.53

VGG.TO:

0.57

Коэф-т Сортино

DIR-UN.TO:

-0.68

VGG.TO:

0.91

Коэф-т Омега

DIR-UN.TO:

0.92

VGG.TO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DIR-UN.TO:

-0.40

VGG.TO:

0.59

Коэф-т Мартина

DIR-UN.TO:

-0.91

VGG.TO:

2.14

Индекс Язвы

DIR-UN.TO:

14.41%

VGG.TO:

4.30%

Дневная вол-ть

DIR-UN.TO:

23.11%

VGG.TO:

15.73%

Макс. просадка

DIR-UN.TO:

-51.02%

VGG.TO:

-24.58%

Текущая просадка

DIR-UN.TO:

-26.49%

VGG.TO:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, DIR-UN.TO показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у VGG.TO с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции DIR-UN.TO уступали акциям VGG.TO по среднегодовой доходности: 8.92% против 11.96% соответственно.

DIR-UN.TO

С начала года

-8.33%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-13.77%

1 год

-12.30%

3 года

-3.28%

5 лет

7.14%

10 лет

8.92%

VGG.TO

С начала года

-3.70%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-3.19%

1 год

9.02%

3 года

14.72%

5 лет

12.75%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIR-UN.TO и VGG.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIR-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности DIR-UN.TO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIR-UN.TO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIR-UN.TO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIR-UN.TO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIR-UN.TO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIR-UN.TO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VGG.TO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIR-UN.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIR-UN.TO на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VGG.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIR-UN.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIR-UN.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность DIR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности VGG.TO в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIR-UN.TO
Dream Industrial Real Estate Investment Trust		6.79%6.10%5.07%5.99%4.06%5.32%5.33%7.35%7.95%8.21%9.75%8.31%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.32%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%1.47%

Просадки

Сравнение просадок DIR-UN.TO и VGG.TO

Максимальная просадка DIR-UN.TO за все время составила -51.02%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIR-UN.TO и VGG.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIR-UN.TO и VGG.TO

Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что DIR-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...