PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIR-UN.TO с VFV.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIR-UN.TO с VFV.TO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIR-UN.TO или VFV.TO.

Корреляция

Корреляция между DIR-UN.TO и VFV.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIR-UN.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIR-UN.TO:

-0.61

VFV.TO:

0.67

Коэф-т Сортино

DIR-UN.TO:

-0.79

VFV.TO:

1.08

Коэф-т Омега

DIR-UN.TO:

0.91

VFV.TO:

1.16

Коэф-т Кальмара

DIR-UN.TO:

-0.44

VFV.TO:

0.71

Коэф-т Мартина

DIR-UN.TO:

-1.02

VFV.TO:

2.49

Индекс Язвы

DIR-UN.TO:

14.35%

VFV.TO:

5.40%

Дневная вол-ть

DIR-UN.TO:

23.09%

VFV.TO:

19.14%

Макс. просадка

DIR-UN.TO:

-51.02%

VFV.TO:

-27.43%

Текущая просадка

DIR-UN.TO:

-27.25%

VFV.TO:

-7.50%

Доходность по периодам

С начала года, DIR-UN.TO показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции DIR-UN.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 8.77% против 13.60% соответственно.

DIR-UN.TO

С начала года

-9.28%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-15.00%

1 год

-14.08%

3 года

-3.62%

5 лет

6.92%

10 лет

8.77%

VFV.TO

С начала года

-3.82%

1 месяц

13.64%

6 месяцев

-1.50%

1 год

12.70%

3 года

18.82%

5 лет

15.80%

10 лет

13.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Vanguard S&P 500 Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIR-UN.TO и VFV.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIR-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности DIR-UN.TO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIR-UN.TO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIR-UN.TO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIR-UN.TO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIR-UN.TO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIR-UN.TO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VFV.TO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIR-UN.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIR-UN.TO на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIR-UN.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIR-UN.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность DIR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VFV.TO в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIR-UN.TO
Dream Industrial Real Estate Investment Trust		6.86%6.10%5.07%5.99%4.06%5.32%5.33%7.35%7.95%8.21%9.75%8.31%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.06%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%

Просадки

Сравнение просадок DIR-UN.TO и VFV.TO

Максимальная просадка DIR-UN.TO за все время составила -51.02%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIR-UN.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIR-UN.TO и VFV.TO

Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DIR-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...