PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIP с QRFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIP с QRFT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Btd Capital Fund (DIP) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT).

DIP и QRFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIP - это активно управляемый фонд от New Capital. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIP или QRFT.

Корреляция

Корреляция между DIP и QRFT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DIP и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Btd Capital Fund (DIP) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.54%
36.72%
DIP
QRFT

Основные характеристики

Доходность по периодам

DIP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QRFT

С начала года

-4.76%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-4.84%

1 год

8.67%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIP и QRFT

DIP берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QRFT в 0.75%.

DIP
Btd Capital Fund
График комиссии DIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIP: 0.77%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
График комиссии QRFT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRFT: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIP и QRFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIP
Ранг риск-скорректированной доходности DIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
QRFT
Ранг риск-скорректированной доходности QRFT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIP c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Btd Capital Fund (DIP) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIP, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIP: 2.28
QRFT: 0.46
Коэффициент Сортино DIP, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIP: 5.20
QRFT: 0.77
Коэффициент Омега DIP, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIP: 3.76
QRFT: 1.12
Коэффициент Кальмара DIP, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIP: 3.37
QRFT: 0.45
Коэффициент Мартина DIP, с текущим значением в 12.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIP: 12.45
QRFT: 1.76

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.28
0.46
DIP
QRFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIP и QRFT

DIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM202420232022202120202019
DIP
Btd Capital Fund		0.00%0.16%0.55%0.29%0.00%0.00%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.56%0.52%0.78%0.83%0.05%1.81%4.00%

Просадки

Сравнение просадок DIP и QRFT

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-11.06%
DIP
QRFT

Волатильность

Сравнение волатильности DIP и QRFT

Текущая волатильность для Btd Capital Fund (DIP) составляет 0.00%, в то время как у QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что DIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.40%
DIP
QRFT