PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIP с QRFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIP и QRFT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DIP и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Btd Capital Fund (DIP) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.54%
51.08%
DIP
QRFT

Основные характеристики

Доходность по периодам


DIP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QRFT

С начала года

5.24%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

12.12%

1 год

20.88%

5 лет

15.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIP и QRFT

DIP берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QRFT в 0.75%.


DIP
Btd Capital Fund
График комиссии DIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии QRFT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIP и QRFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIP
Ранг риск-скорректированной доходности DIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

QRFT
Ранг риск-скорректированной доходности QRFT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRFT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIP c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Btd Capital Fund (DIP) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIP, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.251.76
Коэффициент Сортино DIP, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.822.38
Коэффициент Омега DIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.911.32
Коэффициент Кальмара DIP, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.412.45
Коэффициент Мартина DIP, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.009.23
DIP
QRFT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.25
1.76
DIP
QRFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIP и QRFT

DIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


TTM202420232022202120202019
DIP
Btd Capital Fund
0.16%0.16%0.55%0.29%0.00%0.00%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
0.50%0.52%0.78%0.83%0.05%1.81%4.00%

Просадки

Сравнение просадок DIP и QRFT


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.57%
-0.88%
DIP
QRFT

Волатильность

Сравнение волатильности DIP и QRFT

Текущая волатильность для Btd Capital Fund (DIP) составляет 0.00%, в то время как у QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что DIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
2.65%
DIP
QRFT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab