PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DINT с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select International ETF (DINT) и S&P 500 Index (^GSPC).

DINT - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DINT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DINT и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		-4.67%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.38%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

DINT

1 день
0.95%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-2.02%
1 год
18.80%
3 года*
16.11%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DINT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DINT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

6.61

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DINT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DINT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между DINT и ^GSPC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DINT и ^GSPC

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DINT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-56.78%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.14%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-25.43%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-5.78%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-10.75%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.60%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и ^GSPC

Davis Select International ETF (DINT) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DINT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.37%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

9.55%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

18.33%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

16.90%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

18.05%

+4.95%