Сравнение DINT с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DINT с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select International ETF (DINT) и S&P 500 (^GSPC).

DINT - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DINT или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DINT и ^GSPC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DINT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DINT

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DINT:

0.72

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

DINT:

1.14

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

DINT:

1.15

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

DINT:

0.75

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

DINT:

2.16

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

DINT:

8.33%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

DINT:

25.02%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

DINT:

-45.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DINT:

-13.45%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

DINT

С начала года

-0.46%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-7.88%

1 год

18.29%

5 лет

8.44%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DINT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DINT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DINT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DINT: 0.72

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

DINT: 1.14

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

DINT: 1.15

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

DINT: 0.75

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

DINT: 2.16

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DINT

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DINT и ^GSPC

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DINT

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и ^GSPC

Текущая волатильность для Davis Select International ETF (DINT) составляет 12.54%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что DINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DINT

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DINT с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DINT и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DINT и ^GSPC

DINT

^GSPC

Сравнение DINT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DINT и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество