Сравнение DIA.AS с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
DIA.AS и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 янв. 1998 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIA.AS или SCHF.
Основные характеристики
| DIA.AS | SCHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.09% | 8.37% |
| Дох-ть за 1 год | 27.32% | 20.39% |
| Дох-ть за 3 года | 9.65% | 2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.58% | 7.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.37% | 6.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 5.04 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 16.85 | 8.69 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 11.28% | 12.76% |
| Макс. просадка | -36.44% | -34.64% |
| Текущая просадка | -0.10% | -4.50% |
Корреляция
Корреляция между DIA.AS и SCHF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и SCHF
С начала года, DIA.AS показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции DIA.AS превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 11.37% против 6.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA.AS и SCHF
DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIA.AS c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA.AS и SCHF
DIA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.60% | 2.97% | 4.75% | 3.31% | 3.50% | 5.13% | 3.06% | 2.35% | 5.15% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и SCHF
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и SCHF
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.