PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA.AS с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA.AS с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

DIA.AS и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 янв. 1998 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIA.AS и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIA.AS и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		-1.93%2.34%22.64%11.71%-0.98%32.15%0.25%27.16%1.34%12.91%
SCHF
Schwab International Equity ETF		6.19%18.58%10.10%14.80%-9.51%19.74%0.45%25.02%-10.26%10.54%
Разные валюты инструментов

DIA.AS торгуется в EUR, в то время как SCHF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIA.AS показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции DIA.AS превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.43% соответственно.

DIA.AS

1 день
0.74%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
2.42%
1 год
6.47%
3 года*
12.35%
5 лет*
9.54%
10 лет*
12.42%

SCHF

1 день
1.47%
1 месяц
-4.42%
С начала года
6.19%
6 месяцев
11.75%
1 год
22.29%
3 года*
14.27%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с DIA.AS:
DIA.AS с SPYDIA.AS с VOODIA.AS с SCHDDIA.AS с DIADIA.AS с LOWDIA.AS с VXXDIA.AS с QQQ
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий DIA.AS и SCHF

DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

DIA.AS vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA.AS
Ранг доходности на риск DIA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA.AS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA.AS c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIA.ASSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.28

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.79

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.94

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

8.22

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA.AS vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA.AS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA.AS и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIA.ASSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.28

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.54

-0.45

Корреляция

Корреляция между DIA.AS и SCHF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA.AS и SCHF

Дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.69%1.67%1.67%2.00%2.04%1.79%2.31%2.35%2.56%2.36%2.38%2.51%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок DIA.AS и SCHF

Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

DIA.ASSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-34.87%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.48%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-29.14%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-34.87%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-7.16%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-7.44%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.98%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA.AS и SCHF

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 4.23%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIA.ASSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.95%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

10.70%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

17.46%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.71%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

15.93%

+1.14%