PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA.AS с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA.AS с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA.AS returned 13.10%/yr vs 9.58%/yr for SCHF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DIA.AS charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности DIA.AS и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DIA.AS торгуется в EUR, в то время как SCHF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIA.AS показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции DIA.AS превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 13.10% против 9.58% соответственно.

DIA.AS

1 день
1.10%
1 месяц
5.49%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.53%
3 года*
14.11%
5 лет*
11.19%
10 лет*
13.10%

SCHF

1 день
-3.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
13.71%
6 месяцев
15.20%
1 год
26.55%
3 года*
15.46%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA.AS и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.38%2.13%22.48%11.53%-1.09%31.76%-0.04%26.82%0.96%12.57%
SCHF
Schwab International Equity ETF		13.71%18.58%10.10%14.80%-9.51%19.74%0.45%25.02%-10.26%10.54%

Correlation

The correlation between DIA.AS and SCHF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.48

Over the past year, the correlation between DIA.AS and SCHF has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с DIA.AS:
DIA.AS с SPYDIA.AS с VOODIA.AS с SCHDDIA.AS с DIADIA.AS с QQQDIA.AS с VXXDIA.AS с LOW
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

DIA.AS vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA.AS
Ранг доходности на риск DIA.AS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA.AS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA.AS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA.AS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA.AS c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIA.ASSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.87

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.54

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.35

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.76

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

11.47

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA.AS vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA.AS на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA.AS и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIA.ASSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.87

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.56

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DIA.AS и SCHF

Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIA.ASSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-34.05%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-9.67%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-15.75%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-16.84%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.08%

-34.05%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.41%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-5.01%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.32%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA.AS и SCHF

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 2.50%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIA.ASSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.17%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

12.04%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

14.23%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

13.99%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.98%

+1.06%

Сравнение комиссий DIA.AS и SCHF

DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA.AS и SCHF

Дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SCHF в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.35%1.47%1.55%1.85%1.93%1.52%2.03%2.10%2.18%2.08%2.16%2.51%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.06%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

DIA.AS and SCHF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.AS.

DIA.AS is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. DIA.AS tracks Russell 1000 Value TR USD, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.16% for DIA.AS and 0.06% for SCHF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор